随笔分类 -  量化投资

2张excel对应的某几列表头一致时进行复制
摘要：python实现： import pandas as pd from openpyxl import load_workbook from openpyxl.utils.dataframe import dataframe_to_rows from openpyxl.styles import nu 阅读全文
posted @ 2025-03-04 17:27 方木--数据分析与挖掘 阅读(34) 评论(0) 推荐(0)
日期复制到2-n列前
摘要：日期复制到2-n列前，处理每个商品数据时，直接跳过前面空白的行，然后从有数据的行开始，将数据复制到新的 Excel 文件中从第二行开始的位置 import pandas as pd import os # 获取桌面路径 desktop_path = os.path.join(os.path.expa 阅读全文
posted @ 2025-02-28 16:15 方木--数据分析与挖掘 阅读(17) 评论(0) 推荐(0)
提取每5分钟的股票数据
摘要：import akshare as ak import pandas as pd # 获取股票每5分钟的数据 stock_zh_a_minute_df = ak.stock_zh_a_minute(symbol='sh600751', period='5') stock_zh_a_minute_df 阅读全文
posted @ 2024-12-25 11:44 方木--数据分析与挖掘 阅读(684) 评论(0) 推荐(0)
宏观数据整理
摘要：import akshare as ak import pandas as pd # 将各个数据集放入列表中，方便循环处理 data_frames = [ ak.macro_usa_core_cpi_monthly(), ak.macro_usa_core_pce_price(), ak.macro 阅读全文
posted @ 2024-12-23 14:41 方木--数据分析与挖掘 阅读(48) 评论(0) 推荐(0)
指数整合优化
摘要：import akshare as ak import pandas as pd start_date='2024-12-01' end_date='2024-12-20' # 获取000300的历史行情数据 df_000300 = ak.index_zh_a_hist(symbol="000300 阅读全文
posted @ 2024-12-21 08:59 方木--数据分析与挖掘 阅读(106) 评论(0) 推荐(0)
指数整合
摘要：import akshare as ak import pandas as pd # 获取000300的历史行情数据 df_000300 = ak.index_zh_a_hist(symbol="000300") # 获取sh000852的历史行情数据 df_sh000852 = ak.stock_ 阅读全文
posted @ 2024-12-20 17:28 方木--数据分析与挖掘 阅读(96) 评论(0) 推荐(0)
期权定价的BS公式
摘要：期权定价的BS公式是指由Black-Scholes模型提出的期权定价公式，它是一种用于计算欧式期权价格的数学模型。BS公式的全称是Black-Scholes-Merton公式，它是由费希尔·布莱克（Fischer Black）、默顿·斯科尔斯（Myron Scholes）和罗伯特·默顿（Robert 阅读全文
posted @ 2023-09-22 15:52 方木--数据分析与挖掘 阅读(2931) 评论(0) 推荐(0)
股票组合投资的风险平价策略
摘要：导入每只股票的净值数据： import pandas as pd import numpy as np from scipy.optimize import minimize StockPrices = pd.DataFrame() StockPrices = pd.read_excel('zuhe 阅读全文
posted @ 2023-06-09 14:12 方木--数据分析与挖掘 阅读(602) 评论(0) 推荐(0)
利用akshare接口进行数据抓取
摘要：akshare地址：https://www.akshare.xyz/data/index.html 常用的包导入： import akshare as ak import numpy as np import pandas as pd from datetime import datetime im 阅读全文
posted @ 2023-05-30 14:31 方木--数据分析与挖掘 阅读(3701) 评论(0) 推荐(0)
VAR算法介绍
摘要：1. 风险价值（VaR）简述风险价值（value at risk，VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股价等风险因子发生变化时可能对投资组合造成的潜在最大损失。例如：持有期 1 天、置信水平 95% 的情况下，计算得到的 VaR 值为 1000 万元，则表明该投资组合在1天中有 阅读全文
posted @ 2023-04-12 16:47 方木--数据分析与挖掘 阅读(4010) 评论(0) 推荐(0)
对多投资策略的组合进行分析
摘要：导入测试数据： import pandas as pd import numpy as np StockPrices = pd.DataFrame() StockPrices = pd.read_excel('gupiao1.xlsx',index_col=[0]) StockPrices.inde 阅读全文
posted @ 2023-03-16 17:20 方木--数据分析与挖掘 阅读(362) 评论(0) 推荐(0)
最大回撤计算--基于python
摘要：一、指标介绍 最大回撤率：是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。 .回撤用来衡量该私募产品的抗风险能力。 回撤的意思，是指在 阅读全文
posted @ 2023-03-06 15:17 方木--数据分析与挖掘 阅读(1715) 评论(0) 推荐(0)
股票相关性及归一化的涨跌幅收益率计算
摘要：1、打开数据源： import pandas as pd import numpy as np df = pd.read_excel('gupiao1.xlsx') print(df) 2、计算相关性矩阵： df_corr = df.corr() print(df_corr) # 输出相关性矩阵 也 阅读全文
posted @ 2023-03-03 17:41 方木--数据分析与挖掘 阅读(311) 评论(0) 推荐(0)
股票每日收益率计算
摘要：先导入收盘价数据： import pandas as pddata = pd.read_excel('沪深300日收盘价.xlsx',index_col=[0],parse_dates=[0])data 下面计算股票每日收益率，我们通过pct_change方法就可以实现股票每日收益率的计算，pct_ 阅读全文
posted @ 2023-03-01 17:37 方木--数据分析与挖掘 阅读(1957) 评论(0) 推荐(0)
阿尔法和贝塔计算
摘要：import pandas as pd import numpy as np from scipy import stats import akshare as ak def get_return(code,startdate,endate): df=ak.stock_zh_a_daily(code 阅读全文
posted @ 2023-03-01 11:49 方木--数据分析与挖掘 阅读(527) 评论(0) 推荐(0)
单一资产VAR风险--基于python
摘要：数据源：使用 AKShare包。它是一个免费、开源的 Python 财经数据接口包。网址https://www.akshare.xyz/index.html 一、获取数据： 计算日收益率： import pandas as pd import numpy as np import akshare a 阅读全文
posted @ 2023-02-02 15:09 方木--数据分析与挖掘 阅读(206) 评论(0) 推荐(0)
多资产VAR风险--基于python处理
摘要：一、数据准备，先在excel表格上计算每日的波动率； excel数据为： 二、数据导入： import numpy as npimport scipy.stats as stimport pandas as pd ret=pd.read_excel('text.xlsx',index_col="da 阅读全文
posted @ 2023-02-02 14:42 方木--数据分析与挖掘 阅读(269) 评论(0) 推荐(0)