摘要：
期权定价的BS公式是指由Black-Scholes模型提出的期权定价公式，它是一种用于计算欧式期权价格的数学模型。BS公式的全称是Black-Scholes-Merton公式，它是由费希尔·布莱克（Fischer Black）、默顿·斯科尔斯（Myron Scholes）和罗伯特·默顿（Robert 阅读全文
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导入每只股票的净值数据： import pandas as pd import numpy as np from scipy.optimize import minimize StockPrices = pd.DataFrame() StockPrices = pd.read_excel('zuhe 阅读全文
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akshare地址：https://www.akshare.xyz/data/index.html 常用的包导入： import akshare as ak import numpy as np import pandas as pd from datetime import datetime im 阅读全文
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获取当前日期select curdate();结果： 2023-04-27 获取当前日期为几号select day(curdate())结果：27 在当前日期上加上时间间隔select DATE_ADD(curdate(),interval 2 day) 结果：2023-04-29 一、获取本月第一 阅读全文
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1. 风险价值（VaR）简述风险价值（value at risk，VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股价等风险因子发生变化时可能对投资组合造成的潜在最大损失。例如：持有期 1 天、置信水平 95% 的情况下，计算得到的 VaR 值为 1000 万元，则表明该投资组合在1天中有 阅读全文
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导入测试数据： import pandas as pd import numpy as np StockPrices = pd.DataFrame() StockPrices = pd.read_excel('gupiao1.xlsx',index_col=[0]) StockPrices.inde 阅读全文
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一、指标介绍 最大回撤率：是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。 .回撤用来衡量该私募产品的抗风险能力。 回撤的意思，是指在 阅读全文
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1、打开数据源： import pandas as pd import numpy as np df = pd.read_excel('gupiao1.xlsx') print(df) 2、计算相关性矩阵： df_corr = df.corr() print(df_corr) # 输出相关性矩阵 也 阅读全文
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先导入收盘价数据： import pandas as pddata = pd.read_excel('沪深300日收盘价.xlsx',index_col=[0],parse_dates=[0])data 下面计算股票每日收益率，我们通过pct_change方法就可以实现股票每日收益率的计算，pct_ 阅读全文
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import pandas as pd import numpy as np from scipy import stats import akshare as ak def get_return(code,startdate,endate): df=ak.stock_zh_a_daily(code 阅读全文