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摘要： TickDB 是面向开发与量化研究的市场数据服务；本文用它的 REST 接口验证指定港股的行情快照和历史日 K。先把这两类数据输入验证清楚，再决定是否接入研究脚本、看板或定时任务，能少把一次偶然的成功响应误当成完整的数据能力。 阅读全文

摘要： 一个数据源的综合排名，只能回答“个人量化用户第一次该优先评估谁”。真正开始做研究、回测、实时监控或 AI Agent 后，榜单必须按任务重排。 本文先给出面向个人量化用户的综合推荐榜，再按四种任务重新排序。比较时主要看：任务适配、第一次使用体验、数据与功能、可核对与持续使用的条件，以及品牌和服务。 阅读全文

摘要： 摘要：下午开盘前 WebSocket 行情断了一次，几秒后重连成功。日志显示连接正常，心跳续上，一切看起来都没问题。事后对账发现有些品种少了几秒到十几秒的数据——连接恢复不等于数据恢复。本文把这次断线重连拆成三层恢复框架：连接层、状态层、数据层，记录复盘过程中四个关键时间戳的发现、REST ticker 快照校准和 REST kline 聚合回补的具体做法，以及为什么三层恢复有严格的依赖顺序。读完你会拿到一份可直接落地的空窗处理方案和通用状态机骨架。 阅读全文

摘要： 摘要：K 线 JSON 入库前，调用成功不等同于数据可提交。本文给出一个 Python 校验器，对 K 线 payload 依次执行身份、结构、时间、数值和行内关系五道检查，用 Decimal 解析所有价格字段，严格拒绝布尔型时间戳，并通过 allow_empty 参数强制调用方显式选择空数组策略。配套四项单元测试覆盖正常、重复时间、缺失 close 与 time=True 四种场景。关键词：K线数据校验、Contract Check、行情 JSON 入库、Decimal、重复时间。 阅读全文

摘要： 摘要：给程序或 Agent 接美股行情，第一个坑往往不是 API Key 配错，而是没分清 REST 快照、WebSocket 推送和交易时段这三个边界。本文以一次盘后告警失效的踩坑经历切入，拆解三种接入方式的适用场景、关键字段差异和常见排错路径，附 REST ticker 最小验证代码和一张可收藏 阅读全文

摘要： 摘要：AI Agent 接入金融行情数据，真正让生产环境出事故的往往不是框架本身，而是字段语义漂移、时间单位不一致、限流死循环、symbol 校验缺失、工具选择边界模糊、多 Agent 间数据失真、失败后模型编造数据这七个工程风险。本文逐一拆解根因，并给出可复现的检查方法与代码修正示例。 上周排查一 阅读全文

摘要： 摘要：记录 A 股回测中事后前复权导致的 Point-in-Time 偏差问题。拆解不复权、前复权、后复权三种方式的线性关系与适用边界，附带前后复权线性验证和回测-实盘价格映射的 Python 代码。文中涉及日线 kline 与 ticker 快照的字段差异对照。 回测跑完，年化收益 31.6%，最 阅读全文

摘要： 摘要：本文记录了在中金所股指期货品种上实现主力合约自动识别与连续合约拼接的完整工程方案，按成交量排序确定主力、用成交量阈值联合时间规则触发切换、通过前复权因子缝合不同合约的价格断点。 一、交割周周三上午的那几笔成交 交割周周三上午 10:14，IF2406 一分钟只成交了 3 手，价格跳动 4 个点 阅读全文

摘要： 摘要：本文记录了用全量A股做日频选股回测的完整过程，重点分析复权因子方向选择对回测绩效的影响，以及在 vnpy 中封装统一 DataFeed 的工程实践。 一、策略写了三天，数据接了五天 全量 A 股做日频选股回测，策略代码写了 3 天，数据接入修了 5 天。 关键问题不是代码量，是复权因子方向用反 阅读全文

摘要： 摘要：本文记录在八个主流MCP客户端中配置TickDB行情数据服务的完整踩坑过程，涵盖配置文件路径差异、Zed非标准字段名、Cherry Studio的GUI格式要求及Header鉴权变迁，附通用三步排查法。 你在Claude Code里配好了TickDB MCP行情服务——JSON格式没问题，AP 阅读全文