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摘要： 摘要：K 线 JSON 入库前，调用成功不等同于数据可提交。本文给出一个 Python 校验器，对 K 线 payload 依次执行身份、结构、时间、数值和行内关系五道检查，用 Decimal 解析所有价格字段，严格拒绝布尔型时间戳，并通过 allow_empty 参数强制调用方显式选择空数组策略。配套四项单元测试覆盖正常、重复时间、缺失 close 与 time=True 四种场景。关键词：K线数据校验、Contract Check、行情 JSON 入库、Decimal、重复时间。 阅读全文

摘要： 摘要：给程序或 Agent 接美股行情，第一个坑往往不是 API Key 配错，而是没分清 REST 快照、WebSocket 推送和交易时段这三个边界。本文以一次盘后告警失效的踩坑经历切入，拆解三种接入方式的适用场景、关键字段差异和常见排错路径，附 REST ticker 最小验证代码和一张可收藏 阅读全文

摘要： 摘要：AI Agent 接入金融行情数据，真正让生产环境出事故的往往不是框架本身，而是字段语义漂移、时间单位不一致、限流死循环、symbol 校验缺失、工具选择边界模糊、多 Agent 间数据失真、失败后模型编造数据这七个工程风险。本文逐一拆解根因，并给出可复现的检查方法与代码修正示例。 上周排查一 阅读全文

摘要： 摘要：记录 A 股回测中事后前复权导致的 Point-in-Time 偏差问题。拆解不复权、前复权、后复权三种方式的线性关系与适用边界，附带前后复权线性验证和回测-实盘价格映射的 Python 代码。文中涉及日线 kline 与 ticker 快照的字段差异对照。 回测跑完，年化收益 31.6%，最 阅读全文

摘要： 摘要：本文记录了在中金所股指期货品种上实现主力合约自动识别与连续合约拼接的完整工程方案，按成交量排序确定主力、用成交量阈值联合时间规则触发切换、通过前复权因子缝合不同合约的价格断点。 一、交割周周三上午的那几笔成交 交割周周三上午 10:14，IF2406 一分钟只成交了 3 手，价格跳动 4 个点 阅读全文

摘要： 摘要：本文记录了用全量A股做日频选股回测的完整过程，重点分析复权因子方向选择对回测绩效的影响，以及在 vnpy 中封装统一 DataFeed 的工程实践。 一、策略写了三天，数据接了五天 全量 A 股做日频选股回测，策略代码写了 3 天，数据接入修了 5 天。 关键问题不是代码量，是复权因子方向用反 阅读全文

摘要： 摘要：本文记录在八个主流MCP客户端中配置TickDB行情数据服务的完整踩坑过程，涵盖配置文件路径差异、Zed非标准字段名、Cherry Studio的GUI格式要求及Header鉴权变迁，附通用三步排查法。 你在Claude Code里配好了TickDB MCP行情服务——JSON格式没问题，AP 阅读全文

摘要： 阅读指南 如果你只想要代码，直接跳转第五章和第七章，字段映射与异步接入的实现可复制运行。如果你想理解为什么成交量映射值两天工时，第三章有完整的拆解，从“手”到“名义价值”的转换逻辑。如果你关心底层架构，第四章分析了 Python GIL 下回调的阻塞问题与异步长连接的降维方案。如果你正在做跨市场策略 阅读全文

摘要： 阅读指南 如果你只想要代码：直接跳转第三章，三种检测方法的完整实现可复制运行。 如果你想理解方法选型：从第二章开始，有 Z-Score vs MAD vs 分位数的对比表。 如果你关心生产级细节：第四章有各方法在金融数据上的误判场景和人工审核队列设计。 一、回测收益翻倍？先检查是不是数据错了 拿到 阅读全文

摘要： 第一次接美股数据时漏掉盘前盘后，系统上线 3 天后被用户问"为什么开盘前是空的"——这是绝大多数工程师首次接入美股数据的同款坑。 美股一天有 4 个交易时段，但大部分人只接了正盘那 6.5 小时，等于每天有 8.5 小时是瞎的。 时段 美东时间 特点 盘前 04:00–09:30 流动性最薄，机构试 阅读全文