A股Level2实时行情接口+量化交易接口实战指南（附Python代码）

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WebSocket行情接口接入实战

作为量化开发者，毫秒级延迟的Level2高速行情接口直接影响策略收益。笔者实测某平台（后附地址）的WebSocket服务，支持同时订阅十档盘口、逐笔成交、委托队列等Level2全量数据。以下是关键实现步骤：

1.1 核心代码逻辑

#!python3
# -*- coding:utf-8 -*-
import time
import websocket
import zlib


# 发送订阅
def on_open(ws):
    ws.send("all=lv2_600519,lv1_000001")


# 接收推送
def on_message(ws, message, type, flag):
    # 命令返回文本消息
    if type == websocket.ABNF.OPCODE_TEXT:
        print(time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(time.time())), "Text响应:", message)
    # 行情推送压缩二进制消息，在此解压缩
    if type == websocket.ABNF.OPCODE_BINARY:
        rb = zlib.decompress(message, -zlib.MAX_WBITS)
        print(time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(time.time())), "Binary响应:", rb.decode("utf-8"))


def on_error(ws, error):
    print(error)


def on_close(ws, code, msg):
    print(time.strftime('%H:%M:%S', time.localtime(time.time())), "连接已断开")


wsUrl = "ws://<服务器地址>/?token=<jvQuant token>"
ws = websocket.WebSocketApp(wsUrl,
                            on_open=on_open,
                            on_data=on_message,
                            on_error=on_error,
                            on_close=on_close)
ws.run_forever()

 

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Level2行情接口实时推送

1.2 性能实测对比

数据类型	平均延迟	断连率/日
普通行情接口	3000ms	2.3%
该平台Level2	27ms	0.0%

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量化交易接口HTTP调用详解

 

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量化接口调用示意图

2.1 委托报单核心参数

# 买入茅台示例（参数需URL编码）
http://<柜台地址>/buy?token=xxxx&code=600519&price=1780&volume=100

重点参数说明：

• ticket: 增强型风控，柜台登录凭证
• token: 平台账户凭证

2.2 持仓查询与资产分析

通过check_hold接口可获取：

• 账户总资产/可用资金
• 当日分时盈亏（精确到逐笔交易）
• 持仓标的的动态回撤指标（需自行计算）

相关信息:A股Level2行情接口,量化交易接口,WebSocket实时数据,逐笔成交接口,十档盘口API,程序化交易接口,金融数据库查询,主力资金流向接口,Python量化交易,低延迟行情系统

金融数据库智能查询技巧

3.1 多条件组合查询示例

# 常用数据维度（完整字段文档见平台wiki）
QUERY_FIELDS = [
    "主力资金流向", 
    "龙虎榜机构净买额",
    "大宗交易折价率",
    "融资融券余额变化"
]

特色功能：

• 支持自然语言条件（如"放量突破年线"）
• 历史数据穿透查询（最长20年分时记录）

资源汇总

官方文档：量化基础服务平台
（提供A股Level2行情接口、量化交易接口、金融数据库三合一服务）

获取完整代码：行情和交易委托使用示例
（包含WebSocket重连机制、交易接口封装类等生产级代码）

原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/31645533571

https://blog.csdn.net/x_9876554321_/article/details/146406037​