摘要： ​ WebSocket行情接口接入实战 作为量化开发者，毫秒级延迟的Level2高速行情接口直接影响策略收益。笔者实测某平台（后附地址）的WebSocket服务，支持同时订阅十档盘口、逐笔成交、委托队列等Level2全量数据。以下是关键实现步骤： 1.1 核心代码逻辑 #!python3 # -*- 阅读全文

摘要： 最近在知乎看到很多朋友在问"如何获取A股历史分笔数据"、"哪里能下载完整的日内行情"。作为经历过数据荒的老量化人，今天想分享一套自己正在用的解决方案，或许能帮你少走弯路。 高频数据获取的正确姿势 很多新手会从Tushare、AKShare等开源库起步，但实盘时会发现两个致命问题：一是行情延迟高，二是 阅读全文

摘要： 我们可以分析出上题就是带修改的最大子段和- 遇到这种类型的题目应该想到用线段树- 实现 对于原数列，先建起一棵线段树，每个节点包含 最大前缀、最大后缀、最大字段和、区间和 信息- 当你明确一道题是线段树时，要先思考 pushup 和 pushdown 怎么写，因为剩下的都是差不多的- —— jzp. 阅读全文

摘要： ​ 以下是手册目录: 开始 快速开始 注册Token 分配服务器 接入使用 行情 WebSocket行情 发送订阅 沪深订阅 港股订阅 美股订阅 接收解析 沪深解析 港股解析 美股解析 接入参考 Python 示例 Java 示例 Golang 示例 C++/C 示例 PHP 示例 数据库行情 沪深 阅读全文

摘要： Python做量化，如果是日内策略，需要更实时的行情数据，不然策略滑点太大，容易跑偏结果。 之前用行情网站提供的level1行情接口，实测平均更新延迟达到了6秒，超过10只股票并发请求频率过快很容易封IP。后面又尝试了买代理IP来请求，成本太高而且不稳定。 在Github上看到一个可转债的Golan 阅读全文

摘要： 券商交易接口接入方法 该方式提供多种登录及交易方式。支持股票、可转债、ETF基金交易操作。支持多种券商，同花顺、东方财富等。 您只需输入对应券商的资金账号密码，即可调用OpenAPI进行交易。 *个人账户仅支持东方财富登录，机构账户无限制。 第一步：获取交易柜台服务器 为实现更好的用户体验，根据您所 阅读全文

摘要： 大学的时候，常常看央视的天天饮食，看完再吃食堂的饭，都觉得更香了。工作了，在国外，想自己做饭，又想起天天饮食，在线看太慢，就自己写了个下载软件，下载了做饭前看看。后来还给小孩下过动画片，给我妈下过养生保健。后来炒股，不知道那些指标策略有没有用，写个软件，把自己想的，书上写的，大师们吹的策略都实现出来 阅读全文