方法总结|相依结构Copula主要方法

    Copula作为一种联合分布，具有拟合非线性相关和尾部相关的双重优势，正被广泛运用在金融市场联动性、相关性刻画中，逐渐成为相依结构建模的主流模型。

    擅长的Copula方法如下：

    1.按变量个数：二元Copula、传统多元Copula、多元藤VineCopula。

    2.按时变情况：静态Copula和动态时变Copula，其中动态时变Copula又有DCC和Patton两种时变演化方程。

    3.按相依结构复杂性：单一种类Copula和混合Copula。

    4.按相关情况：肯德尔Kendall秩相关、尾部相关、Copula熵(CE)、Copula传递熵(TE)等等。

    以上只是不同角度初步的分类，不同的分类之间还可以进一步组合，比如单一的静态二元Copula、混合的时变二元Copula、时变多元藤VineCopula等等。

    若需要帮助指导欢迎交流。