copula

2023年4月10日

摘要：

Copula作为一种联合分布，具有拟合非线性相关和尾部相关的双重优势，正被广泛运用在金融市场联动性、相关性刻画中，逐渐成为相依结构建模的主流模型。擅长的Copula方法如下： 1.按变量个数：二元Copula、传统多元Copula、多元藤VineCopula。 2.按时变情况：静态Copula和动阅读全文

posted @ 2023-04-10 10:41 copula 阅读(291) 评论(0) 推荐(0)

方法总结|风险溢出主要方法CoVaR、MES、SRISK、DY

摘要：

近年来，在防范化解系统性金融风险的背景下，市场间的风险溢出及系统性风险是一个研究热点，运用的指标主要有CoVaR、CoES、MES、LRMES、SRISK、DY等。通常情况下，计算方法可以分为静态和动态，线性和非线性，上行和下行，具体概括为以下几类： 1.静态/时变Copula 2.上行/下行Cop 阅读全文

posted @ 2023-04-10 10:39 copula 阅读(890) 评论(0) 推荐(0)

方法总结|金融时间序列联动相关及风险溢出

摘要：

在金融时间序列研究中，市场间的联动相关和风险溢出一直是热点方向。随着研究不断深入，方法也层出不穷，比如从收益率到波动率，从一阶矩到高阶矩，从静态不变到动态时变，从线性相关到非线性相关，从尾部对称到尾部非对称等等...... 1.收益率相关、均值溢出。主要方法包括：ARIMA、协整检验（Cointe 阅读全文

posted @ 2023-04-10 10:34 copula 阅读(177) 评论(0) 推荐(0)

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