摘要：
马科维茨的缺陷 每2只股票都要算协方差，$2^n$的数量级太大。 风险溢价不能预测 指数模型 分为系统性风险和公司特有风险 m就是市场因子 优点： 输入的数据少了 方便 单指数模型（Single-Index）回归 $R_i=\alpha_i+\beta_iR_M+e_i$ R都是超额收益（-无风险利 阅读全文
posted @ 2022-12-03 21:52
RobeRrtt
阅读(857)
评论(0)
推荐(1)
摘要：
投资决策 风险资产和无风险 大类资产配置 资产内部证券选择 风险 市场风险 公司特有风险 股票数量越多，风险越低 衡量：协方差&相关系数 协方差： 缺点：没强度只有方向 相关系数： $\rho_{12}=\frac{Cov_{12}}{\sigma_1\sigma_2}$ 组合方差： 协方差另外表达 阅读全文
posted @ 2022-12-03 18:44
RobeRrtt
阅读(633)
评论(0)
推荐(0)
摘要：
DID第二节课 ##最低工资对就业率影响（DID） 宾夕法尼亚VS新泽西的快餐店，用边界的好处：在用最低工资法之前，两地工资情况差不多，DID需要两期，92年11月实施，之前之后做电话访问。 数据越全的估计系数标准差越小，但不能告诉我样本的代表性 就业率反而上升了 用回归做DID 最简单的2x2，面 阅读全文
posted @ 2022-12-03 13:45
RobeRrtt
阅读(129)
评论(0)
推荐(0)
浙公网安备 33010602011771号