用python进行数据分析（3）——误方差齐性检验

众所周知，ols线性回归模型有一些基本假定。对残差e有以下性质

• E(e) = 0 ；Var(e) = σ²(I-H)

• 
• 要服从正态分布

且第i 个残差的方差为：

　　　　　　

 

 称：

 　　　　　　

为标准化残差

 

如果画出残差图发现残差有问题就需要改进模型

误方差齐性诊断的方法：

如果在每个实验条件下进行重复试验，可采用：Ho = σ_1² = σ2²······

1. Hartley 检验

　　2. Cochran检验

 

 这两个检验都要求每个试验条件下试验相同次数

　　3. Barlett 检验