2018年5月16日
随机微分方程（SDE）学习笔记
摘要： SDE的求解方法：方法1：直接数值求解，Monte-Carlo模拟 方法2：推导FPK方程，求解这个确定性的抛物型PDE Wiener过程：增量$W(t+h)-W(t)$独立，增量$W(t+h)-W(t)$服从均值为零方差为$h$的高斯分布 阅读全文
posted @ 2018-05-16 08:32 huangzc 阅读(7259) 评论(0) 推荐(0) 编辑