随机微分方程（SDE）学习笔记

SDE的求解方法：
方法1：直接数值求解，Monte-Carlo模拟

方法2：推导FPK方程，求解这个确定性的抛物型PDE

 

Wiener过程：增量$W(t+h)-W(t)$独立，增量$W(t+h)-W(t)$服从均值为零方差为$h$的高斯分布

posted @ 2018-05-16 08:32  huangzc  阅读(7259)  评论(0)  编辑  收藏  举报