《日本蜡烛图》读书笔记 & 技术分析回测

最近想做一些现金流的策略,所以决定把技术分析研究得更加深入一些。朋友推荐了几本书:《日本蜡烛图》、《期货市场技术分析》、《缠论》,我想挨个把它们看完,同步也尝试做一些量化技术策略。

日本蜡烛图

下面这本书就是上面所说的第一本:

其实,我是耐着性子读了这本书……因为,这本书真的不适合我严谨的性格……看完后,感觉技术分析中的形态理论,更多是艺术,而非科学。(后来读了期货技术分析一书,书中也持同样观点)

本书大部分内容是在讲各种K线形态、以及这个形态代表了什么意义。但是并没有讲出这种推理的具体原由,或者没有一个深入分析推导的过程,又或者其分析的过程非常的主观,让人觉得就是作者根据自己的想法来解读……

也就是说,本书全书,基本都有着同样的一个问题:没有推导逻辑,没有数据验证,纯属主观总结

我经常在短视频中,会刷到一些人在进行技术分析,也会有上述这种的感觉:毫无逻辑可言,而对于同一种信号,完全可以有两种完全相反的主观解释。打个比方,“出门踩到狗屎”,这代表你这两天会有财运,还是代表你将要倒霉了?

如果非要继续的话,我可能必须忽略其逻辑部分,而直接进入数据数据验证环节?因为,可能有些规律,本身就是没有逻辑的,或者以当前的智力是无法归纳其逻辑的,但是如果大量数据统计后证明了确实存在这样的规律,那么其也是可信的。

形态部分,只看了一部分之后,其它的形态就没有再看了。

本书第二部分,有讲到蜡烛图与一些常见技术指标的结合。其中有详细介绍很多指标。这个部分中引用的这些技术指标,反倒是有公式、有一定的逻辑、有应用场景等,会更加让人信服。

主观判断,看着靠谱,实则离谱

主观的对 K 线、形态的判断,以后视镜的方式在 K 线图上看,乍看上去,是可信的、显而易见的。可惜,一旦进行数据验证时,往往效果并非如主观所愿,甚至截然相反。

这次,我也对很多经典指标,如 MACD、RSI、KDJ 等十来个指标,在 1 分钟、5 分钟、日线级别上做了回测(数据验证)。

以 MACD 举例,首先,其在 5 分钟线上的信号如下图:

主观看上去,信号非常的有效,往往能实现低买高卖的效果!

接着,我用量化对其做了历史回测,结果如下:

可以看到,这个指标在半年内,亏损了 15%,是一个收益负期望的系统。其胜率只有 35%,没有肉眼看上去的这么高。其它数据也不如人意。

我对东方财富软件中的其它的指标,如下图,都做了上述回测。基本全军覆没!它们都表现出了:肉眼看着靠谱,一回测就是负收益 的特征。

三星形态回测,结果也是一样

除了上而的这些指标系统,我还对《日本蜡烛图》书中最强的一种形态:三星形态,进行了回测。此形态比较罕见,据书中所说,其预测性是非常强的。

所以我对 2017 年以前上市的公司的所有日 K 线进行了搜索,找出三星形态,在出现此形态时买入,并设置了几种止盈止损,结果都是一样的:收益是负数,胜率不高。

所以,很可惜,得出以下结论:主观的判断、结论,不论看上去多么有道理,在没有经过数据验证时,都不建议直接使用!

posted @ 2024-04-28 15:59  BloodyAngel  阅读(177)  评论(2编辑  收藏  举报