云锵投资 2020 年 02 月简报

2020 年 2 月云锵投资团队月报:

本月底,云锵量化投股、量化投基合并,未来资金将统一在一个帐户和净值中运行,不再分开统计和公布业绩。

云锵量化投资小结

云锵量化投资包含量化投基、量化选股。

量化投基使用自动化程序进行量化选基。其中包含了多个策略。本集合投资目标是通过选择优质基金,来获取更高的 Alpha。一般情况下会保持满仓,较少情况下会通过主动管理资金仓位来提高 Alpha 及 绝对收益。市场极度高估情况下,会降低一部分仓位,持有现金类资产。

量化投股使用多个量化投投策略混合投资。每个策略有自身的量化选股方案、买入卖出方案、资金仓位管理方案。

概况:

本月底仓位 50%,最后一天移出 50% 的资金用于成立私募,所以下月初将变为 100%。

本月帐户涨幅:+8.74%;同期上证指数:-3.23%;本月战胜大盘 11.97%;全国排名百分位为 4.7%;业绩表现极佳。

由于本帐户大部分持仓股票为沪深 300 成分股,所以本月起,将以 沪深 300 作为业绩比较基准。

分支策略:

策略 001:使用 2015 年至今持续运行的量化策略,每季度底调仓。本月:+8.25%。

策略 002:使用第三方策略。本月收益收益率需要过两个工作日后才能更新……

策略 003:使用2019 三季度新研发的量化策略-αDragon,每双月底调仓。本月:+9.1%。

月度收益统计:

云锵私募基金成立

本月开始,已经联系好私募基金公司,将在3月初正式成立私募一号产品,名为:丰盈云锵量化一号私募证券投资基金。并预计尽快成立二号对冲产品。

未来私募的业绩,也会在这里同时公布。

致股东

风物长宜放眼量。

云锵量化投资,目标是做出稳定且高的 Alpha。但是,毕竟股票、基金投资,随市场波动大(Beta),时涨时跌。所以其应该是家庭资产配置中的前锋,但是却是一生的投资,所以股东需要以更长远的视角来看待它。

云锵量化基金,目前上线六个月,每个月都战胜大盘,业绩比较优秀。

云锵量化投股,运行一年,业绩较差。目前将二者整合到统一的帐户,将少量配置量化选股,并逐步优化。

posted @ 2020-03-01 15:09  BloodyAngel  阅读(231)  评论(0编辑  收藏  举报