云锵投资 2019 年 12 月简报

2019 年 12 月云锵投资团队月报:

云锵基金投资

云锵投基使用自动化程序进行量化选基。其中包含了多个策略。本集合投资目标是通过选择优质基金,来获取更高的 Alpha。一般情况下会保持满仓,较少情况下会通过主动管理资金仓位来提高 Alpha 及 绝对收益。市场极度高估情况下,会降低一部分仓位,持有现金类资产。

本月概况:

本月底仓位 99.47%,持有 20 只基金,本月涨幅:+7.93%。

同期上证指数:+6.2%;本月战胜大盘1.73%。全国排名 31.9%,收益率表现良。

云锵投基,目前上线四个月,每个月都战胜大盘。Alpha 值表现也比较稳定。

月底即是季度底,也是双月底,所以 001、003 两个策略都将进行调仓换基。

分支策略:

基金策略 001:使用 2015 年至今持续运行的量化策略,每季度底调仓。本月:+5.35%。

基金策略 002:使用第三方 FOF 基金策略。本月收益超越大盘较多,预计收益率为+9.5%,具体数据需要过几天才能更新。会继续观察。

基金策略 003:使用2019 三季度新研发的量化基金策略-αDragon,每双月底调仓。本月:+9.04%。

月度收益统计:

云锵股票投资

云锵投股使用多个量化投投策略混合投资。每个策略有自身的量化选股方案、买入卖出方案、资金仓位管理方案。

概况:
目前帐户仓位:97.77%。本月涨幅 +9.96%。

同期上证指数:+6.2%;云锵本月跑赢大盘 3.76%,全国排名 11.4%,收益率表现优。

自动化:
随着前期的问题逐渐修复完毕,目前自动化系统比较稳定,连续九个月未再出现任何 BUG。

量化策略:

暂停使用 YQ3.2(全面风格策略组合);继续使用 YQ4.0(火热风格策略组合) 中三个策略中的两个;

人工策略:
全面停止使用。

后续计划:

4.0 波动性较大,上个月较差,这个月以较优,所以继续观察。

月度收益统计:

致股东

风物长宜放眼量。

云锵投资,目标是做出高 Alpha。但是,毕竟股票、基金投资,随市场波动大(Beta),时涨时跌。所以其必然是整个家庭资产配置中的前锋。但是却是一生的投资。所以各位股东需要以更长远的视角来看待它。

云锵投基,目前上线四个月,每个月都战胜大盘。Alpha 值表现也比较稳定。

云锵投股,波动性大,风险较大,收益也较大。

posted @ 2020-01-02 15:56  BloodyAngel  阅读(213)  评论(0编辑  收藏  举报