协方差矩阵分解的物理意义

由采样样本估计得到的协方差矩阵，对他进行特征值分解，请问特征向量的物理意义是什么？与采样样本间有什么样的关系？特征值的物理意义又是什么？

特征向量体现样本之间的相关程度，特征值则反映了散射强度。

 

参考：

http://huangdongshan123.blog.163.com/blog/static/2591979320096212542298/

https://superjiju.wordpress.com/page/5/

积分变换的本质

http://quietdeep.blog.sohu.com/118175238.html