正态分布

正态分布(Normal distribution)又名高斯分布(Gaussian distribution)

若随机变量X服从一个数学期望为μ、标准方差为σ2的高斯分布，记为：

X∼N(μ,σ2),

则其概率密度函数为

f(x) = {1 \over \sigma\sqrt{2\pi} }\,e^{- {{(x-\mu )^2 \over 2\sigma^2}}}

正态分布的期望值μ决定了其位置，其标准差σ决定了分布的幅度。我们通常所说的标准正态分布是μ = 0,σ = 1的正态分布

posted @ 2017-03-10 12:01  有梦就要去实现他  阅读(493)  评论(0)    收藏  举报