首先请安装DirectX SDK，下面是下载页面：
DirectX 9.0 SDK Update - (October 2004)


装完了就可以开工了:)
下面跟大家说说怎么做一个简单的例子。

首先是在工程中添加对DirectX的引用。请添加如下两个引用：


如果你看不到这些组件，那你的DirectX SDK 没有装好。先装好再说吧。

再在代码的开头加上导入命名空间：
Imports Microsoft.DirectX
Imports Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback

接着定义一些变量：
Dim videoClip As Video = Nothing    '注意它们的类型
Dim audioClip As Audio = Nothing

然后在Form_Load里面添加如下代码：
Private Sub Form1_Load(...) Handles MyBase.Load
    Dim dlgOpen As New OpenFileDialog              '打开媒体文件
    dlgOpen.Filter = "Video Files|*.avi; *.mpg; *.mpeg; *.wmv|" & _
            "Audio files|*.wav; *.mp3; *.aiff; *.wma|"

    If dlgOpen.ShowDialog = DialogResult.OK Then
        OpenMedia(dlgOpen.FileName)
    End If
End Sub

然后我们写OpenMedia函数：
Private Sub OpenMedia(ByVal FileName As String)
    Try
        videoClip = New Video(FileName)      '注意Video类的构造函数
        videoClip.Owner = me                 '这里表示视频呈现在窗体上。注意videoClip.Owner的类型
        ClientSize = videoClip.DefaultSize   '将窗体大小改为视频的大小
        videoClip.Play()                     '开始播放
    Catch ex As Exception
        Try
            audioClip = New Audio(FileName)      '注意Audio类的构造函数
            audioClip.Play()
        Catch ex1 As Exception
        End Try
    End Try
End Sub

这就是最简单的播放器了。你不能控制，只能等它把歌放完。要想知道如何控制媒体的播放的话呢，自己去找
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.Video
Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback.Audio
这两个类吧。祝你好运。