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2020年11月
QuantLib 金融计算——案例之主成分久期(PCD)
摘要: QuantLib 金融计算——案例之主成分久期(PCD) 概述 关键期限上利率的变动通常有较强的相关性,所以,使用 KRD 天然的存在着“共线性”的隐患。 处理共线性的常见手段是主成分分析(PCA),这也就引出了主成分久期(PCD)的概念——债券价格关于主成分的敏感性。 主成分久期 关于主成分久期的
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posted @ 2020-11-18 20:57 xuruilong100
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