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金工与编程札记
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2020年5月
QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(2):Shibor3M 互换分析
摘要: 如果未做特别说明,文中的程序都是 C++11 代码。 QuantLib 金融计算——案例之普通利率互换分析(2) 概述 QuantLib 中涉及利率互换的功能大致分为两大类: 对存续的利率互换合约估值; 根据利率互换合约的成交报价推算隐含的期限结构。 这两类功能是紧密联系的,根据最新报价推算出的期限
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posted @ 2020-05-22 23:31 xuruilong100
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