摘要:仿射期限结构模型:理论与实现——实现部分 [toc] 本文介绍如何以面向对象的方式实现 " Affine Term Structure Models: Theory and Implementation " 中的算法,并适当的使用设计模式使代码尽可能的优雅。 引言 金融工程领域的模型和方法之间既有强 阅读全文
posted @ 2020-04-06 12:11 xuruilong100 阅读(129) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要:仿射期限结构模型:理论与实现——理论部分 [toc] 本文是 " Affine Term Structure Models: Theory and Implementation " 的阅读笔记,摘录一些关键结论与公式。 1 引言 期限结构建模涉及两类截然不同又相互关联的问题。 1. 为一组债券价格拟 阅读全文
posted @ 2020-04-06 10:10 xuruilong100 阅读(132) 评论(0) 推荐(0) 编辑