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2020年1月
《Interest Rate Risk Modeling》阅读笔记——第六章:用利率期货对冲
摘要: [toc] 第六章:用利率期货对冲 思维导图 转换因子释疑 转换因子是特定假设下可交割券全价与标准券全价的比值,用该比值近似真实情况下可交割券全价与标准券全价的比例关系。 标准券有 6% 的票息率,每半年付息一次,发行日为期货合约到期月份的首个交割日。若发行日期限结构保持水平,利率为 6%,则标准券
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posted @ 2020-01-01 22:06 xuruilong100
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