摘要： [toc] 第一章：利率风险建模概览 思维导图 一些想法 久期向量模型类似于研究组合收益的高阶矩。 久期向量模型用的是一般多项式表达高阶久期，试试 正交多项式 ？ Nelson Siegel 模型家族的成员同样可以用少量参数描述整个曲线的动态，因此可以搞出类似主成份久期的模型。 阅读全文