解决|Lasso筛选特征不收敛问题、Lasso的alpha调参

报错：ConvergenceWarning: Objective did not converge. You might want to increase the number of iterations. Duality gap: 1.0964018254413745, tolerance: 0.004501546391752578
model = cd_fast.enet_coordinate_descent(
Lasso筛选特征不收敛，一方面可能是数据的问题，另一方面试试调整Lasso的参数
如果从参数下手，解决方案：
1、大幅提升max_ite。我提升到200000，仍然不收敛
2、tol默认值为1e-4。其实是比较小的，试试降低这个值
3、设置normalize=True

*在Lasso不收敛的情况下，试试不用lasso筛选特征（保留其他筛选特征的方法，比如ttest），反而结果更好

Lasso的参数alpha
# alpha大，正则化强，倾向于将更多特征系数压缩至0，但是，如果设置较大，可能最后就没特征了，，，会报错
# alpha小，正则化弱，可能过拟合（我倾向于把alpha设置小一点）

附：
SVM的两个参数，C和gamma
C是正则化参数，C小，正则化强，模型简单，可能欠拟合。C大，正则化弱，模型复杂，可能过拟合
gamma是径向基函数（RBF）核的参数，控制单个训练样本的影响范围。较小的 gamma 值表示更大的影响范围，模型更简单；较大的 gamma 值表示更小的影响范围，模型更复杂
总之，C和gamma小——模型简单，可能欠拟合；C和gamma大——模型复杂，可能过拟合。一般倾向于两者相互制衡？一个大一个小