布朗运动的一些特殊性质

Assume t<u, conditional expectaion follows normal distribution E(Wt|Wu) ~ N[t/uWu, t(u-t)/u]

证明与布朗桥有关， 具体可见http://disi.unal.edu.co/~gjhernandezp/mathcomm/slides/bm.pdf

posted @ 2013-10-28 18:41  LevyFan  阅读(687)  评论(0)    收藏  举报