和Vamei大佬学期望，方差，标准差，协方差，相关系数

期望：以概率值为权重，加权平均所有可能的取值，来获得了该随机变量的期望(expectation)。

方差：如果说期望表示的是分布的中心位置，那么方差就是分布的离散程度。方差越大，说明随机变量取值越离散。

标准差：方差的平方根称为标准差(standard deviation, 简写std)。

协方差：协方差(covariance)表达了两个随机变量的协同变化关系，我们已经知道，期望是某个随机变量根据概率的加权平均。我们所要加权平均的目标是X−μXX−μX和Y−μY的乘积。

相关系数：相关系数是“归一化”的协方差，消除了单位的影响，帮助相关系数的概念在不同的随机变量之间做横向比较。

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这篇文章非常直观：

https://www.visiondummy.com/2014/04/geometric-interpretation-covariance-matrix/