导航

协方差

Posted on 2018-11-11 17:27  wzd321  阅读(97)  评论(0)  编辑  收藏  举报

协方差代表了两个变量之间的是否同时偏离均值：

当 cov(X, Y)>0时，表明X与Y正相关；

当 cov(X, Y)<0时，表明X与Y负相关；

当 cov(X, Y)=0时，表明X与Y不相关。

协方差多了就是协方差矩阵，假设数据集有三个维度，则协方差矩阵为：

可见，协方差矩阵是一个对称的矩阵，而且对角线是各个维度上的方差.