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对偶上升法到增广拉格朗日乘子法到ADMM

Posted on 2018-12-06 11:50  wzd321  阅读(3069)  评论(0编辑  收藏  举报

对偶上升法

增广拉格朗日乘子法

 

ADMM

  交替方向乘子法(Alternating Direction Method of Multipliers,ADMM)是一种解决可分解凸优化问题的简单方法,尤其在解决大规模问题上卓有成效,利用ADMM算法可以将原问题的目标函数等价的分解成若干个可求解的子问题,然后并行求解每一个子问题,最后协调子问题的解得到原问题的全局解,适用于大规模分布式优化问题。

 

Lasso的ADMM求解算法