摘要：
原文链接：http://tecdat.cn/?p=18686 用于动量策略中所谓的动量（Momentum），是指某一对象所具有的一种倾向于保持其原有属性或特征的性质，也可以简单理解成一种惰性（Inertia）。股票的动量，简单地说就是涨的还会接着涨，跌的还会接着跌；过去涨得越猛，未来涨的也就越猛；过 阅读全文
posted @ 2021-01-02 21:10
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摘要：
原文链接：http://tecdat.cn/?p=18700 前言 本文说明了R语言中实现分布滞后线性和非线性模型（DLM和DLNM）的建模。首先，本文描述了除时间序列数据之外的DLM / DLNM的一般化方法，在Gasparrini [2014]中有更详细的描述。本文中包含的结果并不代表科学发现， 阅读全文
posted @ 2021-01-02 21:08
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=18661 在这篇文章中，我使用 R 建立著名的Hull-White利率模型并进行仿真。 Hull and White（1994）模型解决Vasicek模型对利率的初始期限结构的拟合不佳的问题。该模型定义为： Wt是风险中性框架下的维纳过程，模拟随机 阅读全文
posted @ 2021-01-02 21:05
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