摘要：
原文链接：http://tecdat.cn/?p=2784 最近我们被客户要求撰写关于决策树神经网络的研究报告，包括一些图形和统计输出。 之前在某社区中看到一篇帖子《一张价值几十万个跌停的统计表》，主要是预测即将被ST的股票，虽然有些标题党，但是还有有一些参考价值的 文章中使用了净利润指标来对可能成 阅读全文
posted @ 2023-05-22 22:43
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原文链接：http://tecdat.cn/?p=2657 最近我们被客户要求撰写关于ARMA-GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 本文展示了如何基于基础ARMA-GARCH过程（当然这也涉及广义上的QRM）来拟合和预测风险价值（Value-at-Risk，VaR） library(qr 阅读全文
posted @ 2023-05-22 22:42
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全文链接：http://tecdat.cn/?p=32511 原文出处：拓端数据部落公众号 时间序列模型的理论已经非常丰富,模型的应用也相当广泛。但现实生活中,越来越多的时间序列模型呈现出了非线性的特点,因此,研究非线性时间序列模型的理论及对其参数进行估计有着极其重要的意义。门限模型作为非线性时间序 阅读全文
posted @ 2023-05-22 22:41
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全文链接：http://tecdat.cn/?p=22458 最近我们被客户要求撰写关于动态模型平均的研究报告，包括一些图形和统计输出。 本文提供了一个经济案例。着重于原油市场的例子。简要地提供了在经济学中使用模型平均和贝叶斯方法的论据，使用了动态模型平均法（DMA），并与ARIMA、TVP等方法进 阅读全文
posted @ 2023-05-22 22:39
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全文链接：http://tecdat.cn/?p=30426 最近我们被客户要求撰写关于GARCH-EVT-Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 对VaR计算方法的改进，以更好的度量开放式基金的风险。本项目把基金所持股票看成是一个投资组合，引入Copula来描述多只股票间的非线性相关性， 阅读全文
posted @ 2023-05-22 22:37
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