拓端tecdat|R语言股市可视化相关矩阵：最小生成树

原文链接：http://tecdat.cn/?p=17835

 

本文在股市可视化中可视化相关矩阵 ：最小生成树

在本文示例中，我将使用日数据和1分钟数据来可视化股票数据 。

我发现以下概念定义非常有用：

 

• 连通图：在无向图中，若任意两个顶点vivi与vjvj都有路径相通，则称该无向图为连通图。
• 强连通图：在有向图中，若任意两个顶点vivi与vjvj都有路径相通，则称该有向图为强连通图。
• 连通网：在连通图中，若图的边具有一定的意义，每一条边都对应着一个数，称为权；权代表着连接连个顶点的代价，称这种连通图叫做连通网。
• 生成树：一个连通图的生成树是指一个连通子图，它含有图中全部n个顶点，但只有足以构成一棵树的n-1条边。一颗有n个顶点的生成树有且仅有n-1条边，如果生成树中再添加一条边，则必定成环。
• 最小生成树：在连通网的所有生成树中，所有边的代价和最小的生成树，称为最小生成树。 
  

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   # 加载历史数据
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   getSymbols(tickers, src = 'yahoo', from = '1970-01-01', env = data, auto.assign =
9.  
    
10.  
    for(i in ls(data)) data[[i]] = adjustOHLC(data[[i]
11.  
     
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13.  
    # 删除历史数据很少的样本
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    remove.min.history(data)
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    # 显示已删除的
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    print(setdiff(tickers,names(data$prices)))

 

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2.  
   # 可视化关联矩阵
3.  
   #*****************************************************************
4.  
   prices = data$prices
5.  
    
6.  
   ret = diff(log(prices))
7.  
   ret = last(ret, 252)
8.  
    

 

plt(ret, 0.5)

 

接下来，让我们获取1分钟的收盘价数据，并基于最近5天可视化相关性：

1.  
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2.  
   # 加载历史数据
3.  
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6.  
   if(!file.exists(filename)) {
7.  
    
8.  
    
9.  
   data1[[ticker]] = getSymbol.intraday.google(ticker,
10.  
     
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17.  
    # 可视化关联矩阵
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21.  
    print(join(c(
22.  
     
23.  
     
24.  
    ,format(range(index(ret)), '%d-%b-%Y %H-%M')), ' '))

 

plot.cor(ret, 0.5)

 

辅助函数：

1.  
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2.  
   #函数创建相关矩阵
3.  
   #*****************************************************************
4.  
   clncor = function(ret, threshold = 0.5) {
5.  
   cor(coredata(ret), use='complete.obs',method='pearson')
6.  
    
7.  
   cor_mat[ abs(cor_mat) < threshold] = 0
8.  
    
9.  
    
10.  
     
11.  
    #*****************************************************************
12.  
    # 绘制最小生成树
13.  
    #*****************************************************************
14.  
    plco = function(ho = 0.5) {
15.  
    cor_mat = clean.cor(ret, threshold
16.  
     

 

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