Agent践行员

摘要： 摘要：行情面板最危险的状态不是报错，而是价格还显示着，数据其实已经停了。本文用 BTCUSDT 跑通一条完整的报价卡状态链——REST 快照初始化 snapshot、WebSocket 真实 ticker 触发 live、本地 watchdog 超时标记 stale——并复盘每一步的状态进入条件、字段归属和最小实现决策。读完你会拿到一份可复用的面板状态契约和一张已有系统的自检清单。 阅读全文

摘要： 摘要：用美股行情 API 查到 AAPL.US 的价格，只能说明接口返回了一个数字。真正要把行情数据接进行情面板、研究脚本、回测流程或 AI 工具，还要继续确认三件事：ticker 快照里的 symbol、last_price、timestamp 能不能被程序解析；K 线里的 time/open/high/low/close/volume 是否能进入样本；交易时段和时间边界是否能被记录和复查。本文基于 TickDB 对 AAPL.US 的一次真实 REST 调用，记录完整的请求条件、返回字段、校验结果和证据留痕。关键词：美股行情 API、AAPL.US、ticker、K线、timestamp、交易时段、字段校验。 阅读全文

摘要： 个人量化开发者选行情数据源，最容易掉进一个陷阱：看覆盖市场。A股、美股、港股都覆盖了，就觉得“够用了”。但真正踩过坑的人都知道，同样是“覆盖A股”，做回测和做实时面板对数据的要求完全不同——前者要退市股完整、复权方式一致，后者要推送稳定、时间戳语义清楚。本文不排服务商榜单，而是给出一套通用的数据源接入检查框架：先按任务分类，再按字段、timestamp、异常和工程维护成本做验收，附带可复用的字段映射表、Python 校验伪代码和失败分支表。以 TickDB 为例，展示统一行情 API 在多市场场景下的接入方式和校验流程，具体端点、字段和错误码以官方文档和实测为准。 阅读全文

摘要： 摘要：WebSocket 行情断流后重连成功，系统显示一切正常——但中间缺的那几根 K 线不会自己回来。连接恢复不等于数据连续，断流窗口必须通过 REST K 线独立回补，并用 gap_report 记录每一次补偿的细节和结果。本文给出检测缺口、分段幂等回补、状态判定、失败处理和不可恢复判定的完整方案，附带表结构建议、单元测试用例清单和可直接集成的 Python 骨架代码。 阅读全文

摘要： 摘要：AI 工具能帮研究员取行情数据，但前提是先接上外部行情工具——否则 AI 会凭空编价格。本文记录一次完整的取数校验过程：确认工具可见、查询真实 symbol、逐字段核对契约、导出带 checked_at 和 note 的研究表。每一步都有明确的通过标准和失败处理，跑通后你就有了一个可复用的校验骨架。关键词：AI 取数、行情校验、MCP 工具调用、研究表、字段核对。 阅读全文