摘要：
这步就比较简单，把训练后保存的模型重新加载进来，把要测试的数据给它进行预测。 1 #!/usr/bin/env python3 2 # -*- coding: utf-8 -*- 3 """ 4 期货合约模型测试脚本 - 专门用于测试期货交易信号 5 """ 6 7 import qlib 8 im 阅读全文
posted @ 2025-08-09 16:50 隐客 阅读(122) 评论(0) 推荐(0)
摘要：
这里有几个重要注意点，一是模型，它提供了好几个模型，但对时间序列以及初入学者，基本都是选择LGBModel（LightGBM） 二是因子，它有一些因子库，最常见的就是Alpha158，可以自己去学习，因为我是想做自己的因子，所以都是自己定义的，事实证明花一两周的时间，只是个匹毛，这里一定要搞清楚模型 阅读全文
posted @ 2025-08-09 16:49 隐客 阅读(230) 评论(0) 推荐(0)
摘要：
这个步骤是把csv数据转成qlib的bin数据，坑巨多。 之前说到放弃，就是因为它对分时小周期数据的支持非常不友好，懒得说了，直接上源码。 1 #!/usr/bin/env python3 2 # -*- coding: utf-8 -*- 3 """ 4 简单的CSV转qlib工具 - 循环处理不 阅读全文
posted @ 2025-08-09 16:30 隐客 阅读(131) 评论(0) 推荐(0)
摘要：
最近关注了一个AI量化投资框架qlib，略做笔记，因为某些无法实现原因，不得不放弃实战。 首先这个框架仅仅是对特征有效，并没有其它关联，比如有些股是有时间规律的，比如农产品，还有一些有环境 规律 ，比如A股一般是权重先涨，稳住大盘后，换成小盘股唱戏。还有一些是政策类的，比如出台了某些可能是较长影响的 阅读全文
posted @ 2025-08-09 16:27 隐客 阅读(153) 评论(0) 推荐(0)
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