摘要： 架了个tornado服务器，本来想用完全异步，后来发现客户端这么玩难度也很大，这个AsyncHTTPClient也是需要需要ioloop.start()这就太重了。 基本操作步骤还是记录下吧 r=self.http_client.fetch(REQ_PRICING_OPTION, method="P 阅读全文

摘要： 最近很多量化回测平台的涌现让zipline又火了一把，断断续续用了一段时间，现在来深入玩一下：格式很简单，三段式：1. 数据2. algo3. run首先要跑起来，找到example里面buyapple的例子，从yahoo返回的data格式如下，跟自己写的从wind返回数据的函数功能基本一致。 ... 阅读全文

摘要： ''' d1=[np.array([i]) for i in spot.tolist()] payoff=[] for i in range(spot.size): d2=self.Payoff(d1[i]) ... 阅读全文

摘要： 这两天交易比较ok，+7，+8，似乎已经迷恋上了跌到某个程度回调的，为什么不敢跌之前卖掉了。把握今日的走势的节奏才是能力啊。完成了架构搭建。wind实时数据，deal数据的整合。今日重点，画图. 阅读全文

摘要： 搞完两篇论文：multi assets spread optionsbermudan options using cos methods思路基本一致，都是approximate exercise boundry,一个凑固定形式的正态分布，一个无脑cos series。第一篇实现起来小数点第二位就有差... 阅读全文

摘要： daily price中应该有联合主键，这样插入就不会重复了，不过不要紧。组合主键alter table tb_ul_daily add PRIMARY KEY(ul_id,trading_date)删除重复记录delete from tb_ul_daily where id in (select... 阅读全文

摘要： 界面： pyqt + matplotlib后台： tornadosocket 连接整体而言有四块，backtest写完了，trading，monitor + clearing +pricing 都是需要进行的。 阅读全文

摘要： 上周看了openMP主要是针对for循环进行并行。记住几种语法就可以了。经典的如下。#pragma omp parallel for本周在师父指导下开始看Theron。现在的理解，Actor + Receiver + Catcher + Framework注意的点：1. Actor之间的message需要安全复制。 1.1 对于复杂类型来说复制构造函数的很有必要 1.2 大数据或复杂类型，像Vector和map进行复制拷贝会很快成为性能的瓶颈。应考虑轻量的数据类型代替。共享指针同样会有并发访问的问题。应该确保让发送者和接受者不会同时操作共享内存。 （Actor设计应该就是要避免共享内存的。.. 阅读全文

摘要： 这两天完成了一个vba小工具，交易时间能每隔一秒读一次excel期权套利模板里面的某个页面的数据，存到access的mdb里面。重放的时候选好时间后从access里面读出。总共300多行，主要就是存取数据，以及定时调用等。研究存储耗费了大量时间，定时调用开始写了个while程序直接挂掉，最后发现得用自调用，读数据的时候总报错，要搞成time=“'20140331 12:21:15'”的形式才行。（这是因为自己抄了个sqlDatetime的函数导致的）一句话，VBA很蛋疼。==========主要代码：1. 读数据Sub read_options()Dim cnn As New 阅读全文

摘要： 1. data bindingmainly 2 methods: static, dynamic(datacontext, datatable, bindinglist... I just mark them here as I ever saw them somewhere. )the page can get the data via "get" method of the model you specifieda. b. ItemsSource="{Binding Path=Option_data}"c.(here should build ano 阅读全文