QuantAxis快速入门与闭坑教程

学习quantaxis快一个月了，中间踩了很多坑，现在还没跳出坑，基本上只是入门的水平。现在把自己踩过的坑写出来，形成对新手的一个入门闭坑指南。个人水平也不高，有错误望批评指正。

1.环境搭建¶

直接上docker环境，传送门：
https://doc.yutiansut.com/docker
这时候你应该能看到如下红框几个镜像，后面镜像升级你看到的有可能稍有不同：

2.初始化使用¶

安装好docker容器之后，需要初始化操作，主要是初始化数据库，以下来自官方群公告：

第一次部署docker版QA必须的初始化操作步骤：
一、在浏览器输入docker宿主机"ip地址:8888"；
二、进入jupyterlab登录界面后输入口令"quantaxis";
三、进入jupyterlab启动页，点击Terminal进入终端；
四、在终端界面输入"/bin/bash",进入bash状态；
五、bash状态输入"quantaxis",进入数据库操作状态；
六：依次输入完成数据库初始化
"save stock_list"，"save single_index_day 000300"
输入exit退出终端，在docker管理界面重启qaweb容器，最后浏览器输入docker宿主机"ip地址:81"，弹出的登录界面把登录地址端口改为docker宿主机"ip地址:8010",就可以进入QA前端界面；

以上命令第一次接触有可能有些迷糊，结合这幅图就知道在说啥了。

3.进入81管理界面¶

接下来请打开81端口网址：http://localhost:81 会弹出登录界面，修改那个地址为localhost即可登录。然后你会进入下面的界面：

注意，如果这一步你仍然进入不了这个界面，请重启一下docker后重新进入。如果还是不行，那应该是你的问题，你确定按照上面的操作完成初始化数据了吗？

进入这个界面，主要是为了后面能够看到2个东西：
1、回测结果：

2、qifi回测界面：

记得修改81端口的配置，都改成localhost就行，参考我的：

下面教大家怎么看到他们：

4.回测¶

回测包括股票和期货回测，最简单的是通过qastrategy实现。官方也给出了一些案例但是基本都跑不通，传送门：https://github.com/yutiansut/QAStrategy/tree/master/example
回测这部分跑不通的原因不是代码不对，有可能是数据库没有数据。

4.1 期货回测¶

期货回测跑通只需要运行如下代码即可：
官方的案例运行出错是因为给的是'1min'频率，而通过“save x”等命令下载的数据1min有时间限制，所以跑不通。
这里使用15min频率。运行之前请通过save future等命令存储相关数据

In [ ]:

import QUANTAXIS as QA
from QAStrategy import QAStrategyCTABase


class MACD(QAStrategyCTABase):

    def on_bar(self, bar):

        res = self.macd()

        if res.DIF[-1] > res.DEA[-1]:

            print('LONG')

            if self.positions.volume_long == 0:
                self.send_order('BUY', 'OPEN', price=bar['close'], volume=100)
            if self.positions.volume_short > 0:
                self.send_order('BUY', 'CLOSE', price=bar['close'], volume=100)

        else:
            print('SHORT')
            if self.positions.volume_short == 0:
                self.send_order('SELL', 'OPEN', price=bar['close'], volume=100)
            if self.positions.volume_long > 0:
                self.send_order('SELL', 'CLOSE', price=bar['close'], volume=100)

    def macd(self, ):
        return QA.QA_indicator_MACD(self.market_data)

    def risk_check(self):
        pass
        # pprint.pprint(self.qifiacc.message)


if __name__ == '__main__':

    MACD = MACD(code='RBL8', frequence='15min',strategy_id='macd_example_backtest4', start='2019-10-01', end='2019-11-01')
    MACD.run_backtest()

然后就可以看到回测的第一个界面：

4.2 股票回测¶

股票回测，官方没有给出demo，需要从期货改写，请运行以下demo：
前提条件是数据库要提前存储数据，请通过 save stock等命令存储。

In [ ]:

import QUANTAXIS as QA
from QAStrategy.qastockbase import QAStrategyStockBase

class strategy(QAStrategyStockBase):

    def on_bar(self, data):
        # print(self.running_time)

        code = data.name[1]
        pos = self.get_positions(code)
        res = self.ma(code)
        if res.MA2[-1] > res.MA5[-1]:
            if pos.volume_long == 0:
                cash = self.get_cash()/2
                close = data['close']
                volume = int(cash/close/100)*100
                self.send_order('BUY', 'OPEN',code=code, price=close, volume=volume)
                print('Open', code)
        else:
            if pos.volume_long > 0:
                self.send_order('SELL', 'CLOSE', code=code, price=data['close'], volume=pos.volume_long)
                print('Close', code)


    def ma(self,code):
        self.code_market_data = self.get_code_marketdata(code)
        return QA.QA_indicator_MA(self.code_market_data, 2, 5)

if __name__ == '__main__':
    s = strategy(code=['000001', '000002'], frequence='day', start='2019-01-01', end='2020-04-01', strategy_id='stock_demo6')
    s.run_backtest()

然后回测界面多了如下一行记录：

5.QIFI回测¶

qifi回测传送门:https://github.com/yutiansut/QIFIAccount/tree/master/usage
这个回测并没有集成在qastrategy里面，使用门槛相对较高，我也不知道怎么拿他写策略，自己编写的一个例子如下：

In [ ]:

import QIFIAccount

acc = QIFIAccount.QAQIFIAccount.QIFI_Account(username='test37', password='test37', model="BACKTEST")

acc.initial()

for i in range(10,29):
    date = '2021-01-%s'%i
    price = 20+i/10
    acc.on_price_change('000001', price, date+' 09:35:00')

    # 奇数开仓，偶数平仓
    if i %2 ==0:
        order = acc.send_order('000001', 100, price, QIFIAccount.ORDER_DIRECTION.BUY, datetime=date+' 09:58:00')
        acc.make_deal(order)
    else:
        order = acc.send_order('000001', 100, price, QIFIAccount.ORDER_DIRECTION.SELL, datetime=date+' 10:58:00')
        acc.make_deal(order)

    pos = acc.get_position('000001')
    # print(pos.realtime_message)
    acc.settle()

然后就能看到如下结果：

qifi由于并没有集成在qastrategy里，或者集成到qastrategy我还不知道怎么用，目前的研究暂且到这一步。

6. 关于本地环境¶

实测对于python3.8直接通过pip install quantaxis，pip install qastrategy方式就可以安装qa，然后以上所有代码都可以通过本地环境跑通。也就是说这时候你可以直接用你熟悉的方式写代码跑回测。我个人使用winPython测试的，你用anaconda结果应该也一样。qawebservice启动本地网页好像有问题，我没有跑通，这个不影响，我用docker环境的端口也一样。

7. 关于数据库更新¶

这个位置存放了数据库定时更新的代码。天神说docker内的数据更新通过 crontab实现，不知道这个是否是自动更新，在跟踪测试。如果没有自动更新也可以自己设置个定时器跑，或者通过本地环境定时运行这个文件，效果应该是一样的。

8.关于rabbitmq与其15672端口¶

这个应该是实盘模拟转发行情用的，如下图所示，我期货和股票的订阅一直采集不到数据，结果就是这个样子。实盘模拟的事情下面说。

9. 关于实盘模拟¶

根据我的理解，上面的期货代码最后两行换成如下代码就可以实现期货实盘模拟，注意你在回测的时候使用'RBL8'是因为你的数据库只有L8这样的主力合约。实盘的时候主力合约对应代码就是rb2105,所以这里使用rb2105.

MACD = MACD(code='rb2105', frequence='1min', data_host='127.0.0.1', mongo_ip='127.0.0.1', trade_host='127.0.0.1',
            send_wx=True, strategy_id='macd_example_sim', start='2019-10-01', end='2019-11-01', model='rust')
MACD.run_sim()

由于simnow关闭了，这个暂时无法测试，我也卡了很久。
qastrategy好像没有集成股票的数据采集信息，暂时不知道股票的实盘模拟通过什么方式实现。
股票的实时数据采集和实盘模拟可以通过quantaxis-hexos来实现，这东西就和qifi回测一样，不知道如何集成在qastrategy。
综上，个人水平就这些，实盘模拟暂未搞定，也就是入门水平。
日期2021年4月23日：

In [11]:

# quantaxis 相关版本
!pip show quantaxis qastrategy qifiaccount quantaxis-pubsub

Name: quantaxis
Version: 1.10.12
Summary: QUANTAXIS:Quantitative Financial Strategy Framework
Home-page: https://github.com/quantaxis/quantaxis
Author: yutiansut
Author-email: yutiansut@qq.com
License: MIT
Location: /opt/conda/lib/python3.8/site-packages
Requires: seaborn, delegator.py, pytdx, tornado, demjson, IPython, pytesseract, matplotlib, statsmodels, websocket-client, numba, tushare, motor, pyconvert, pyecharts, janus, retrying, numpy, apscheduler, gevent-websocket, requests, pandas, pymongo, lxml, bs4, attrs, six, pyecharts-snapshot, scipy, protobuf, async-timeout, flask, zenlog
Required-by: quantaxis-webserver, quantaxis-run, quantaxis-pubsub, qifimanager, qifiaccount, qavifiserver, QAStrategy
---
Name: QAStrategy
Version: 0.0.25
Summary: QUANTAXIS:Quantitative Financial Strategy Framework
Home-page: https://github.com/yutiansut/QAStrategy
Author: yutiansut
Author-email: yutiansut@qq.com
License: MIT
Location: /opt/conda/lib/python3.8/site-packages
Requires: quantaxis-pubsub, qifiaccount, qaenv, quantaxis
Required-by: 
---
Name: qifiaccount
Version: 1.14.0
Summary: QUANTAXIS:Quantitative Financial Strategy Framework
Home-page: https://github.com/yutiansut/qifiaccount
Author: yutiansut
Author-email: yutiansut@qq.com
License: MIT
Location: /opt/conda/lib/python3.8/site-packages
Requires: pytest, quantaxis-pubsub, quantaxis, click, qaenv
Required-by: qifimanager, qavifiserver, QAStrategy
---
Name: quantaxis-pubsub
Version: 1.11
Summary: QUANTAXIS PUBSUB:QUANTAXIS PUB/SUB MODEL
Home-page: https://github.com/yutiansut/QAPUBSUB
Author: yutiansut
Author-email: yutiansut@qq.com
License: MIT
Location: /opt/conda/lib/python3.8/site-packages
Requires: quantaxis, pika
Required-by: qifimanager, qifiaccount, qavifiserver, QAStrategy

In [ ]:

posted @ 2021-04-23 16:01 she35 阅读(12076) 评论(4) 编辑收藏举报

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