摘要： 以下是对MA、AR、ARMA、ARIMA、ARCH、GARCH模型的总结，涵盖其特性、期望、方差、检验方法及应用场景，并以表格形式整理关键信息。 一、模型特性与数学表达 模型 全称 核心特性 数学表达式（简化版） AR 自回归模型 仅依赖历史观测值的线性组合，要求序列平稳，通过PACF截尾定阶。 ( 阅读全文