GMX工作日志

2019/10/31

1. Flip buttion右键加一个编号；

2. snapshot整理；

3. report 相关函数整理；

4.事件加一个标志: 盘中 /盘后；

5. 完成主页的accout tab;

   - 增加资产建仓单位；

6. 将登录窗口清除一下无用控件； 

7. 支持多用户：主要是可变kdb必须分用户

 

2019/10/30

1.调整的判断（设置10时间、指数RR/DR恢复）；

2.在调整期，禁止融资，不追高，采用高抛低吸，知道回到RR/DR恢复；

3.成交量放大：一个周期的排名+隔日放大率；

4.监控指标：

   信号结束； 指数与个股RR/DR恢复；EST建仓Level；4中K线形态组合；VOL放大；重点LEVEL；BIAS新高或新低；

5.关于调仓：

    1）. 个股信号跌破，指数未跌破，清仓切换；

    2）. 指数RR/DR恢复，而个股RR/DR未恢复，且sigpfr与指数sigpfr性能相比较差，清仓切换；

6. snapshot :  增加投资周期内涨跌幅率的指标，增加回调时间的指标（完成）

7. acccount info: 增加投资周期的起始时间；（完成）

8. report增加周期内的统计；

9. 关于正确使用融资的算法：

     1）RR/DR必须为正向且不在回调期内启动，在WLS10跌破之后必须出局；

     2）采用增加资产而不是对当个资产增加头寸的方式；

     3） 短期目标投资于ETF；

10. account info 增加周期内参数的显示（总费率，资产正/负数，起始时间/时长，增长率，大盈亏率统计， 时间资产比（防止过度交易），是否是优质周期）；

11.修改LOGO与软件总体名称，去除主页上的多余显示；(基本完成）

12. 关于EST建仓顺序与假的突破问题；

 

2019/09/12

1. 止损线
跟随止损线计算 - 半自动化（按钮 + 算法决定）
大K线止损线计算 - 半自动化（按钮 + 算法决定）
50%回调点的计算 - 半自动化（按钮 + 算法决定）
rr/dr止损点的计算 - 半自动化（按钮 + 算法决定）
rr/dr分解止损点的计算 - 半自动化（按钮 + 算法决定）
缺口位置的止损点
该部分内置固定ID的止损线（不是用时间描述，而是ID号）

关于突破后回调中点线的计算/关于震荡区间中点线（中点危险线的计算）

关于止损点设置的操作手册：非自动化的位置的设置，同时应用指南

鼠标双击操作。

2. 关于模拟盘（训练设置止损线以及盘中的感觉）

模拟下单. 自动/手动2种
数据程序模拟 一次性，单次

3. EventPanel

信号提示，音频 + 消息窗口. EventPanel + 图标 操作来源于 事件驱动..
日内信号计算流程.（内置一个线程 + 产生消息）.

RT 窗口特殊时间轴位置线.......................................

随时停止数据更新按钮

4.寻求稳定的反转信号

[1] 单日反转信号 - 反转多少 - 计算3日内最大反转幅度的统计；
....

5. Daily review的细节问题. 需要将具体要做的工作列出，机械性按条目操作。

2019/08/08

暂停备忘:

1. bias处理未做（biasrank,biasl, biash）；

2. 做空机制未添加；

3.利润提取算法需要再优化；

4.sigwls0需要动态处理；

5.周线的日期生成优化；

 

2019/6/6

1. 新建动态持有数量；

2. 信号之信号field; 一半出，一半入;

3. 周线1-5

4. k线种类

5. sigpfr修复 

 

2019/4/23

1. 建立rtSlot -> rt_cur, rt_close, rt_high ...

2. 将ctx放入codeBaseInfo_t中;

3. sig_has -> sigval;

4. GMXcavans: 坐标、涨幅线使用虚线;

5. wkSlot/monthSlot的时间间隔问题（按自然周与月）；

 

2019/4/19

1. ktype,kshape,pshape,press,spt,sigval,est_open;

2. hs300 review;

3. sf creation (合并策略);

4. signal est pos(过滤);

5. 关于时间问题的考虑

6. assetInfo : add EX_comp; (ex  compensation);

 

2019/4/12

1. 趋势线量话为指标： 2条斜率；

2. 形态图量化为指标：已经枚举+未知；

3. 压力线量化为指标：百分比；

4. 记录signal区间最高点及最高点时间；

5. 将signal est 点做成队列，最多5个，成员:estOpenTime, estCloseTime, estScore;

6. 建仓位置分两类：初始位+调整中继位（5,10,20,30线靠近位置的低向高穿越）；

7.estScore的建立按照仿真+子过滤定义评分标准（新仿真将采用二维指标计算，考虑除权问题）；

8. dataSlot: add  AtEmaBetweenLL(),AtEmaBetweenHH();

9. 备注：需要测试是否在第一个大盘est点建满所有资产（导致后续优质资产无法建立，效果组合未必最佳）；

 

2019/4/10

1. GMXgraph 所有线都进右侧面板，可进行显示或取消显示；

2. 信号线的位置的上下关系需要排序，避免混乱；

3. 指数与个股同屏显示时，个股的时间可能混乱(bug);

4. 当前加载日顶上增加一个定位箭头（便于定位）；

5. asslog3用于指数统计所有资产信息（周期），初始化时一次性建好；

 

2019/4/3

1. GMXgraph 支持:key(cond). 支持以下过滤器运算

  sigval       -  0/1    信号有无

  sigspt       - price  信号支撑/止盈/止损

  sigpress   - price  信号压力  （备注：重要，左侧临波压力，对后市影响很严重）

  sigage      - deal unit ， 信号当前生命

  signo        - 1..2..3...N， 信号编号

  sigbrkcnt  - 1..2..3...N    信号调整次数

  sigbrkage - deal unit      信号调整后相对生命时长

  sigdis<label>       - deal unit  信号编号距离

  siginfo  信号信息(text)

  estinfo  信号EST信息, 配合sigval + cond显示。

 

2019/3/31

1. GMXgraph , week , day , 5m 同屏显示; ， 5m中间爆开显示
2. sigval sigstop 等做出可读, 值为0或1；
3.双击进入5m, 右键可显示dlog,sigal details 或5m/30m/60m线；
4.加载菜单:

　　-各类可选指标；

       -各类可选信号;

      - 支撑、压力，趋势线;
5.不同代码可归一化显示;
6. >>>1 , 0 , -1, 2, -2 表示趋势的不同程度及值;
7. delta0 delta1 .....
8. 年高/年底距离.....

 

2019/3/26

1. sigstop

     - sigstp0 绝对止损线

    -  sigstp1 腰线止损线

2. 尝试一下dr穿越设置在0.5

3. wr89的过滤优化；

 

2019/3/24

投资理念：

 1. 不预测市场；

 2. 不抄底逃顶；

 3. 不听取股评消息；

 4. 不频繁交易；

 5. 不把市盈率当回事；

 6. 不把业绩当回事，但不做ST；

 7. 只用技术分析做股票；

 

2019/3/20

1. 止损，对历史信号做如下统计分析：

 - 绝对止损位置的统计：minStopLossRate - pfrOnMinStopLossRate minCloseStopLossRate - pfrOnMinStopLossRate

 - ema5破位统计:emaBreakCount/pfrOnfirstEmaBreak/pfrOnSecondEmaBreak;

2.关于周期报告，增加统计：

  - 连续跌的累积回调率计算输出；
  - 周期涨幅、以及上周期到本周期指数跌幅及间隔时间|最大指数跌幅与间隔时间，以及上一次盈利到本期的指数跌幅与间隔时间|最大指数跌幅与间隔时间；

 

2019/3/19

1. 创建estcnt key;

2. 备忘: 轮动比对；

 

2019/3/18

1. 手机APP:显示hs_sigVal rd wr89 h/c ema5/10;

2. 清除启动部分旧代码;

3. unsigned int key -> GMXkey(class);

4. key label support negative value (用于预测);

 

2019/3/17

1. 关注基于high/low的rrh23/drh23 rrl23/drl23, 用rd指标表示；

2. 关注high/low 与ema5,ema10的交互;

3. 在techview上做一个设置，ma/ema颜色标识可选择high/low/close;

 

2019/3/15

1. 均线 采用移动平均计算，其它指标可除外；

2. 新建一个指标maval:

　　- 均线与股价（不变）的背离预测；

　　- 突5、10日均线涨幅预测；

       - 破5、10日均线跌幅预测；

4.理论备忘： 牛市做趋势，熊市做特定超长线；

 

2019/3/14

1. techViewer: 右键信号详细信息，将波段起始位置前空仓时间与跌幅列出来；

2.备忘：用excel表做一个手动版系统；

3.rr23应该结合一个rr15的版本做预警（资金预备，减仓预警）；

 

2019/3/13

1. 二维交叉+2 keys;

2. 统计快照统计周期盈利，生成资金增长曲线；

3.增一个signal update只要在既有信号上更新，不自动生成新信号；

4.生成的报告增加一个周期报告；

5.EST点（可以是一个区间）过滤;

6.撰写ETF列表，基金仓位信号也同样可以来自GMX系统；

7.ETF，STK, BLK应该使用同周期环比检测，因为很多指数历史创建时间不一致；

8.GMXmem的管理放到统一的static函数中；

9.备忘：(1)测算发现，止盈是关键；(2)暂未发现连续2波大的行情，间隔1，2，3，4不等；

 

2019/3/12

1. add key command: set_idx_weight

2. add key command: set_sig_pos/inc_sig_pos/init_sig_pos, 用来控制周期中的短线套利；

3. add actionr=$$<LT|XT|MT|ST>#<REVIEW_TYPE>

4. 建行仓位计算:  POS = (idxWeight * LT_POS+MT_POS+ST_POS) + XT_POS;

5. 备忘：暂时去除profiler配置，为release准备：

        c++编译参数去除： /GH /Gh 

 

2019/3/10

1. 创建新key:sglcnt, 可以选择对所有分类代码进行总信号数及状态的统计、显示；

2. 统计所有指标，去除稳定性差的，并从新规划一张表(doc文档）；

3. 编制techViewer显示模版，原则: 重点指标不同周期同屏显示；

4. techViewer单屏显示1000条；

5. <> ><符号的计算；

6. 备忘：合适的时候对key增加一个算子，将key扩展到64bit(使用独立的类GMXkey);

 

2019/3/9

1. 创建新key:dlog, 用于在techViewer中显示任意代码的交易日志(区间高亮显示)；

2. techViewer: 增加历史资产同屏显示；

3. 创建key: crsr指标， crsr 同屏幕显示，结合预测swr;  结合第2条，观察代码间的协作；

4. 对sfViewer增加一个菜单：遍历输出每个代码独立的emu log;

5. Xslot只处理 big jmp(key:jmp), big drop(key:drp)事件；

6. 移动收益提取： 提取min(波段止损率，波段收益率），每个波段重设置止损位；

7. 移动止损位： 首止 +首仓+ 移动止损位（非首）*预定止损率；

8.创建复合key: rd23 (同时获取rr23,dr23,移动止损线，移动仓位等待数值）；

9.备忘：合适的时候考虑换手率与流通盘（可通过板块区分）辅助指标；

 

2019/3/8

1. rr/dr配合不同周期看交叉点的高低;
2. techViewer 支持 codename-keyname;
3. 计算连续涨跌幅指标，同时该指标用于jmp25/drp34计算;

 

2019/3/7

1. techViewer增加菜单，同时增加显示模版，可同时加载所有信号槽；

2. rr23@1;dr23]=1,dr23@1;rr23]=1  退出还需考虑rr23~1,dr23<1

 

2019/3/6

1. sf creation ： 对与fake代码必须要在codeArr中保留一个位置；

2. stk对于连续性指标反应与blk,idx,etf是不一样的:

   - 问题原因是stk代码太多，不可能均与市场规律一致，因此需要采用blk/idx/etf做时间过滤再加个体指标进行有效筛选；

   -另外stk的指标因除权出息会失真，而blk/idx/etf无需；

2019/3/5

1. 周线需要对个股去除无效数据。另外除权对周指标影响极大；

2. 需要增加一个指标标明除权信息；

 

2019/3/4

1.emu stk 需要测试一下单个代码，确保emu算法没有问题，目前看到的情况：STK与ETF/BLK/IDX在同公式上的巨大差异；

   结果：

  (1)在存在高盈利的组合（例如rr23@1;dr23]=1,dr23@1;rr23]=1）中，PNR过低，不过滤时总收益远远低于ETF/BLK/IDX，原因是在频繁交易中不适用；

  (2)在不存在高盈利的组合中（例如dr23#4@@1;rr23]=1,dr23~1），虽然PNR很高，但出现总盈利很差问题，主要是两方面，过多的交易费用和大回调损失远远大于频繁小盈利总和。 可以考虑进行有效筛选做短线应用；  

  (3) 需要增加SPD（单位持有时间 = 总时间/总数量），总交易费指标 来辅助查看；

2.HS作为周期性基础，sz,sh,blk贡献评分，stk,etf作为操作对象；

3.rr、dr可以在合适的时候测试一下基于high,low的情况；

4.高频交易增加分时slot对hs,sh,sz指数；

5.sf文件创建过程引入 “或“ 公式组，将wr,lr,life,rls（多）引入EST_CONDS, 实现单条目可编程；

 

2019/3/3

1. 开始指标的逐条分析：

　　- 输出分析报告，保存emu结果，保存sf文件，截屏（未来总结成册）；

       - 对优秀公式应当继续寻求子及孙子公式，在父公式有效情况下，通过子及孙子公式提高评分；

       - 考虑增加超长周期测试（如120以上）；

2. 将stk slot公式设置完成；

3.代码评分策略初始版；

4.将5m sf creation剩余功能完成；

5.将rr指标改为0-正无穷与dr统一，便于记忆；

6.其他：

    - 新增~w~、 ~m~、 @w@、 @m@ 四个操作符号 (WCross, MBreak)；

    - sf支持基于周线、30分钟创建；

 

2019/2/28

1. techViewer显示不同周期信号；

2. 综合输出f<>ON的emu报告，便于总览； （需要配合定义sfp文件emu字段）；

 

2019/2/27

key[label]#[days][~|~~|~@|@|@@|@~|>>|<<]($key[label]|threshold)

days=0 <=> days=1

to ~@ or @~, days' value must greater than 2

 

2019/2/26

1.将signal做成key操作，便于浏览；

2.signal slot实际应用；

 

2019/2/25

1. 加入均线限制指标，编制sfp文件；

2.sfViewer assetLog;

3.sfViewer : add two buttions and bug fix;

4. 运行sfViewer添加|的组合过滤器；

 

2019/2/22

1.sf创建过程中将代码占区间全部map化，无效日期则全部fake数据填充, region划分按实际月份；

2.将sa分析过程中farerate可设置：正参数，0参数，负参数，负参数可以在CP的sf文件中分析CS；

3.采用某种指标表示出rr热区间（0,-1）相对制定cross的No, 生命长度，可以在rr热区间结束之后的某个固定比率的位置设置止损线。

4.TechParser界面支持5m与d线同列，并支持页内的快速时间翻动;

5. sa分析统计指标更改：rR->mR rCnt->mCnt;

6. sa分析时加入codemap与datamap过滤器;

7.sf文件命名时除了自动GUID等信息，应附加一个可读的摘要名；

 

2019/2/21

1. srmap建立过程中，加入fake record，用于占住所有交易日期；region分区按照月进行分区；

2. 关于sa emu过程中代码的随机仿真问题，对所有代码对应srecord使用bitmap存起来,同时保存在sf文件，之后做与或随机，非常有效的随机方法，可以去除或保留任意代码代码组合；

3. 将sa分析过程中farerate做出可配置：正参数，0参数，负参数，负参数可以在CP的sf文件中分析CS；

4. 增加EQUAL_MEST CROSS_MEST BJMP_EST