3 天从 0 入门 SQL：交易所 Market Surveillance 实战速成（Wash Trading / Spoofing / Pump & Dump）

适合岗位：
Market Surveillance Intern / Market Risk Analyst / Data Analyst / Quant Intern
适合人群：
没有 SQL 基础 / 有基础但不会写复杂查询 / 想在简历写“熟练 SQL”

这套教程不是通用 SQL，而是 专为交易所风控与市场监察（MS）场景 设计，3 天 2~3 小时即可完成，学完即可：

• 手写复杂 SQL
• 独立写出 wash trading / spoofing / pump 查询
• 在面试现场 3 分钟写出完整检测逻辑
• 简历可写：“熟练使用 SQL 进行市场操纵行为检测”

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🟦 Day 1：记住 6 大核心语法（2 小时顶一辈子）

大多数人学 SQL 最大的痛苦是：记不住。
但 Market Surveillance 的 SQL 永远只用这 6 个语法。

Market Surveillance 永远用这 6 个关键词

语法	用途	用在哪些风控逻辑里？
SELECT	取哪些列	交易次数、成交量、涨幅
FROM	从哪张表	trades / orders / positions
WHERE	过滤行	按 symbol、时间、用户过滤
GROUP BY	分组统计	按 user_id、symbol 等汇总行为
HAVING	过滤分组后的结果	“交易 ≥ 20 次的用户”“净成交量 ≤ 10”
ORDER BY	排序	按可疑程度排序
LIMIT	只看前几名	Top 10 可疑账户

额外再记 4 个聚合函数（统计函数）：

• COUNT(*) → 统计行数（交易次数）
• SUM(列) → 求和（成交量）
• AVG(列) → 平均值（平均价格）
• MAX(列)/MIN(列) → 最大/最小

背口诀（以后所有查询都按这个顺序写）

“先 FROM 哪张表 → WHERE 过滤行 → GROUP BY 分组 → HAVING 过滤组 → SELECT 要什么 → ORDER BY 排序 → LIMIT 取几个”

看例子（交易所风控最常见的结构）：

SELECT user_id, COUNT(*) AS trade_count
FROM trades
WHERE symbol = 'BTCUSDT'
GROUP BY user_id
HAVING COUNT(*) >= 100
ORDER BY trade_count DESC
LIMIT 10;

含义：找出交易 BTCUSDT 超过 100 次的用户，排序后取前 10 名。

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📝 Day 1 作业（30 分钟）

把上面的查询改成：

1. 改成 DOGEUSDT
2. 改成今天的数据（WHERE trade_time >= '2025-11-27'）
3. 改成交易次数 ≥ 50 次 自己敲 5 遍，直到不看也能写出来。

自己敲 5 遍 做到不看答案也能写。

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🟩 Day 2：学会 4 个精华语法 = 能写 90% 的复杂查询

今天你将掌握 Market Surveillance 用得最多的 4 项技能。

① AS 重命名（让内容可读）

COUNT(*) AS trade_count -- 原来叫 COUNT(*)，现在叫 trade_count

② CASE WHEN 条件判断（超关键）

-- 把 BUY 变成 +volume，SELL 变成 -volume
SUM(CASE WHEN side='BUY' THEN volume
         WHEN side='SELL' THEN -volume
         ELSE 0 END) AS net_volume

这是 所有“净成交量、净方向、净资金流”类风控逻辑的核心语句。

③ 时间处理（交易所有大量按小时/天过滤）

WHERE trade_time >= '2025-11-27'                  -- 某一天
WHERE trade_time >= NOW() - INTERVAL '1 day'      -- 最近 1 天
WHERE DATE(trade_time) = '2025-11-27'             -- 按自然日

④ WITH CTE（写复杂风控查询的神器）

WITH today_trades AS (
    SELECT * FROM trades WHERE DATE(trade_time) = '2025-11-27'
)
SELECT user_id, COUNT(*) FROM today_trades GROUP BY user_id;

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📝 Day 2 终极作业（40 分钟）

写出下面这个检测 wash trading 的 SQL：

“找出今天 DOGEUSDT 上，净成交量 ≈ 0（≤ 50），且交易次数 ≥ 30 的用户”

答案（自己写完再看）：

SELECT 
    user_id,
    COUNT(*) AS trade_count,
    ABS(SUM(CASE WHEN side = 'BUY' THEN volume
                 WHEN side = 'SELL' THEN -volume
                 ELSE 0 END)) AS net_volume
FROM trades
WHERE symbol = 'DOGEUSDT'
  AND DATE(trade_time) = '2025-11-27'
GROUP BY user_id
HAVING COUNT(*) >= 30
   AND ABS(SUM(CASE WHEN side = 'BUY' THEN volume
                    WHEN side = 'SELL' THEN -volume ELSE 0 END)) <= 50
ORDER BY trade_count DESC;

这就是 wash trading 检测基础版。

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🟥 Day 3：交易所真实面试题（手把手拆解）

今天直接实战 3 个 Market Surveillance 经典题型，现在就把前面给你的 3 个复杂查询拆成最简单的话，一句一句教你写。

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✔ 真题 1：Wash Trading 检测（最常见）

SELECT 
    user_id,
    symbol,
    COUNT(*) AS trade_count, -- 交易次数
    MIN(price) AS min_price, -- 最低价
    MAX(price) AS max_price, -- 最高价
    ABS(SUM(CASE WHEN side='BUY' THEN volume ELSE -volume END)) AS net_volume -- 净成交量
FROM trades
WHERE trade_time >= '2025-11-27'
GROUP BY user_id, symbol
HAVING 
      COUNT(*) >= 20
  AND (MAX(price) - MIN(price)) <= MIN(price) * 0.001  -- 价格波动 ≤0.1%
  AND ABS(SUM(CASE WHEN side='BUY' THEN volume ELSE -volume END)) <= 10
LIMIT 20;

🎯 逻辑解释（你在面试要能说出来）

• 交易很多次
• 但价格几乎不动（横盘）
• 买卖量互相抵消（净成交量≈0）

→ 典型洗量（制造虚假活跃）。

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✔ 真题 2：Spoofing（大量下单→撤单）

SELECT 
    user_id,
    COUNT(*) FILTER (WHERE status = 'CANCELED') AS cancel_count, -- 撤单次数
    AVG(quantity) FILTER (WHERE status = 'CANCELED') AS avg_cancel_qty -- 平均撤单量
FROM orders
WHERE created_at >= NOW() - INTERVAL '1 hour'
GROUP BY user_id
HAVING cancel_count >= 50
ORDER BY cancel_count DESC
LIMIT 10;

🎯 逻辑解释

• 1 小时内撤单 ≥ 50 次
• 说明可能反复挂单→撤单扰动价格（spoofing 行为）

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✔ 真题 3：Pump & Dump 快速监测

SELECT 
    symbol,
    MAX(price)/MIN(price) - 1 AS max_rise
FROM trades
WHERE trade_time >= NOW() - INTERVAL '4 hours'
GROUP BY symbol
HAVING max_rise >= 0.5    -- 4小时内涨幅 ≥50%
ORDER BY max_rise DESC  -- 最大涨幅
LIMIT 10;

🎯 逻辑解释

• 在短期内暴涨 ≥ 50%
• 是 pump & dump 的潜在目标

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3 天完整学习任务表

Day 1（今天）：

1. 背会 6 个基本语法 + 4 个聚合函数
2. 敲 10 遍最基础的“统计每个用户交易次数”查询
3. 完成 Day1 作业（改 3 次）

Day 2（明天）：

1. 学会 CASE WHEN 和时间处理
2. 独立写出“净成交量几乎为 0”的查询
3. 敲 5 遍

Day 3（后天）：

1. 跟着我一句一句敲完上面 3 个真题
2. 自己遮住再手写一遍
3. 把 3 个查询背下来，随时能 3 分钟写完

完成后，你即可在简历写：

熟练使用 SQL 进行 wash trading、spoofing、pump&dump 等市场操纵行为检测，能够独立编写复杂多条件查询。

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现在开始实操

打开在线数据库练习网站：

👉 https://www.db-fiddle.com/

输入：

SELECT 'hello world' AS message;

看到结果后，继续做 Day 1 的第一个练习。

关注我，一起web3求职：http://vlink.cc/tosky