互信息(Mutual Information)，信息量， 相对熵（KL散度）， 交叉熵， JS散度，互信息

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互信息是信息论中用以评价两个随机变量之间的依赖程度的一个度量。

举个例子：x=今天下雨​与y=今天阴天​，显然在已知y​的情况下, ​发生x的概率会更大​

在讨论 互信息 之前需要简单的了解一下信息论一些基础的相关概念。

信息量：是对某个事件发生或者变量出现的概率的度量，一般一个事件发生的概率越低，则这个事件包含的信息量越大，这跟我们直观上的认知也是吻合的，越稀奇新闻包含的信息量越大，因为这种新闻出现的概率低。香农提出了一个定量衡量信息量的公式： [公式]
熵(entropy)：是衡量一个系统的稳定程度。其实就是一个系统所有变量信息量的期望或者说均值。
单位：当log底数为2时，单位为比特； 但也用Sh、nat、Hart计量，取决于定义用到对数的底。
公式（离散变量）： [公式]
当一个系统越不稳定，或者事件发生的不确定性越高，它的熵就越高。
以投硬币为例，正面的概率为​, 反面的概率则为​,那么这个系统的熵就是​
显然易得，当​时，​的取值最大，也就印证了 事件发生的不确定性越高，它的熵就越高。
对于连续变量​，​可以理解成它的概率密度函数，此时公式应该为：
[公式]
联合熵(joint entropy): 多个联合变量的熵，也就是将熵的定义推广到多变量的范围。
[公式]
条件熵(conditional entropy)：一个随机变量在给定的情况下，系统的熵。
[公式]
不难看出，条件熵就是假设在给定一个变量下，该系统信息量的期望

相对熵(relative entropy)：也被称作KL散度(Kullback–Leibler divergence)。当我们获得了一个变量的概率分布时，一般我们会找一种近似且简单的分布来代替，例如：简书 - 如何理解K-L散度（相对熵）。相对熵就是用来衡量着两个分布对于同一个变量的差异情况。
[公式]
其中​是观察到的变量分布，q是我们找到的一个尽量分布。​是一个非对称的度量，这里我们希望对于较大概率出现的​时，近似值和实际分布的信息量差异应该有个较大权重。

交叉熵(cross entropy): 也是用来衡量两个分布之间的差异性。
[公式]
显然交叉熵是相对熵的第一部分，因为在通常情况下我们是已知​,即第二部分是常量，此时交叉熵和相对熵是一个线性关系，在考虑计算量的情况下，所以我们通常都用这部分交叉熵来做。
JS散度(Jensen-Shannon divergence)：为了解决相对熵（KL散度不对称的问题），对KL散度进行变体。
[公式]
信息增益(information gain)：在一个训练集上，用来衡量一个变量\(A\)对其的影响。比如西瓜熟不熟，它本身有一个熵。但是通过瓜蒂、纹理等可以减少判断的不确定性，往往最能使我们确定瓜熟的变量，便是关键变量。 [公式]
当这个值较大，也就是原来的熵没有什么变化，则该变量并不是什么关键变量；相反关键变量会使系统的熵大大降低。这个度量经常用在决策树选根节点。 例子：知乎 - 通俗理解决策树算法中的信息增益
互信息(Mutual Information)：如下图，互信息就是​，即​与​交叉的部分。其等价于
[公式]

互信息与信息增益：知乎 - 信息增益和互信息有什么联系和区别？
互信息描述的是同一个系统下两个子系统的对应部分的信息量；
信息增益描述的是同一个系统下，不同状态的信息量。
是指一些物体以不同属性进行分类时的信息量，评价的是属性的关键程度；
是指在已知一个事件后, 事件的不确定程度。
信息增益是互信息的无偏估计，所以在决策树的训练过程中， 两者是等价的。