[学习记录]dataframe的ewm()方法

以下内容均为借鉴 Jon Snow（不想当韭菜的码农不是好交易员）知乎内容，予以感谢。

pandas库中的ewm()，是我学习量化以来第一个卡住的地方，越学发现和数学的紧密程度越高。

DataFrame.ewm(self, com=None, span=None, halflife=None, alpha=None, min_periods=0, adjust=True, ignore_na=False, axis=0)

　　

提供index加权函数，

com：根据质心指定衰减， α=1/(1+com), for com≥0

span ：根据范围指定衰减， α=2/(span+1), for span≥1

halflife ：根据半衰期指定衰减， α=1−exp(log(0.5)/halflife),forhalflife>0

alpha：直接指定平滑系数α， 0<α≤1。

min_periods ：窗口中具有值的最小观察数

示例：

import pandas as pd
import numpy as np
df = pd.DataFrame({'B': [0, 1, 2, np.nan, 4]})
print(df)
print(df.ewm(span=2).mean())

　　结果：

  B
0  0.0
1  1.0
2  2.0
3  NaN
4  4.0
          B
0  0.000000
1  0.750000
2  1.615385
3  1.615385
4  3.670213