第2阶段：交易系统串讲

1.13日

1.底层规则:期权亏赚3要素

  • 视频前半部分，通过标的行情走差不多的点差，对应期权的盈利有的差几倍，甚至几十倍。引申出：波动率的重要性。
    波动率：只做锦上添花【行情判断对】，不做雪中送炭【行情判断错】.

  • 截图所在时间节点，是本节视频，波动率，真正的干货。【47分钟左右】---需要反复再看！！

个人体会:尤其注意波动率收阳线的时候，行情的k线。---- 往往是真行情出来的方向！

个人感觉:波动率是情绪，就跟人嗓门似的，声音回落是正常现象【不可能一直嗷嗷叫】；当嗓门提升的时候，就要注意了。

我们关注波动率，解决2个事情:1.判断出你当前看的方向是真的，还是假的。帮助判断出行情真正的方向；2.判断真正的行情方向，什么时候启动，什么时候结束；

  • 波动率，既可以辅助你判断，行情的方向，也可以辅助你判断行情方向的起点和终点！！！！
  • 要深度的，极度的重视波动率的理解与应用！

1.14日

2、常识解读:股市赚钱3种思路

  • n打1 --- 焦距一个合约，n套策略适应市场节奏
  • 1打n --- 一种策略，玩熟了，各个合约找机会，看准机会就出手。
  • n打n --- 全品种逐浪
    一定要认清自己所处的层次，不要随性改变！！！

3.躺赚真香:期权交易中，顺势而为

当判断市场是买方的机会，把买方仓位调高点；如果判断市场是卖方机会，把卖方仓位调高点。
最可怕，当市场是卖方机会，你做买方。会亏很多。【当时买方机会时候，做卖方，小亏】
一定要知道整个市场是牛市，还是熊市；
期权市场不是每天都有行情。有的时候甚至，买方没行情，卖方也没行情。这时候就躺着！！！躺赚。不用送薪上班。

  • 期权交易中，买方难度是很高的；市场中，做好卖方，年收益10-30%收益的人不少！

4.资金逐利：股市大资金特征

市场真正有钱，真正缺钱的时候都比较少。

  • 上图中4支合约：3支都上涨的，你买那个跌的；3支都下跌的时候，你卖那个涨的。
  • 大方向不变的时候，跌的会补涨；涨的会补跌。来做大版本之间的套利。--- 因为资金不是一次性扫货的。大资金的流向，是有时差的，是有先后的。

5.有样学样：商品大资金特征

  • 不要以为商品合约中，一个涨，所有都要涨；一个跌，所有都要跌。合约和合约之间，板块和板块之间是有差异化的。

  • 需要找到3-5个自己重点关注的合约

  • 合约分3个梯队:

1.50,300,500,1000 指数合约
2.精持的：3-5个重点看的合约；--- 正常用来赚钱的合约。
3.剩余的，第三梯队的，防止有遗漏的。带着看的。

1.15日

6.买方密码:买方行情启动的必要条件

  • 波动率是期权交易中重要因素，但不是最重要的因素。最重要的因素是行情方向的判断.
  • 任何时候，方向的研判都是最重要的。不管学什么，方向的研判都是绕不过的！
  • 买方行情启动的必要条件---就是:降波; 【而且是大降波，最好是连续降波，为后面升波腾出空间】
只有大降波，才有可能滋生买方行情。
大降波的时候，就是做卖方最好的时机。会比平时做卖方多赚1-2倍。
买方等待的时机，就是卖方入场的时机。
卖方最最最难受的时候【波动率升到顶了】，是买方要离场的时候，卖方要入场的时候。

1.16日

7.行情轨迹:行情必经的3个阶段

买方 ：降波，震荡【长则半年，短则1秒】，升波
卖方 ：降波，震荡，升波---???反着来??? --- 升波，震荡，降波 吧?

  • 交易员的筹码:1.资金；2.专业技能；3.能量【运气，状态】; 权重最低的是资金；权重最高的是能量。技术大家都不缺；
  • 交易员修炼能量的方式:
* 永远不要向市场证明自己是对的；永远不要说服他人，解释自己；永远不要好为人师；--告别自证；告别解释；告别好为人师;
自证伤能量
解释伤能量
好为人师伤能量 --- 破戒会被反噬

  • 交易是一个绝对私密的事情。
    成熟的交易员，不会跟常人聊交易。或者不会跟自己水平低的人聊交易的事情。

  • 要创造，线下同行见面交流的机会。文字的交流太容易造成歧义，而且浪费能量。

  • 有时候，你赚钱的未必就是对的；你亏钱的未必就是错的；--- 这是从没有完美的系统的角度来俯瞰这个问题的；

  • 看《实践论》文章

1.17日

8.耕田思维：两种期权赚钱方式 --- 小而美，大而精

  • 还是 :1打1,1打n，n打n的逐层精进选择。一定要少而精来开始。
    从战略上抉择，初级，中级，高级水平做哪些合约；
    从战略上抉择，初级，中级，高级水平分别可用哪些策略【买方，卖方，对冲策略】
    决定我们赚钱的，不是我们懂多少，而是我们懂的东西精不精。

小而美 --- 比如就3w，找3,2个合约做一下

  • 上期所:
    【螺纹钢】-- 1.资金少，2.市场热门合约，流通性好，3.容易出行情
  • 大商所:
    豆粕 --- 资金少，流通性好，老牌合约
    玉米
    铁矿石
    棕榈油，豆油等
  • 郑商所:【老牌的，除了几个流通性不足的，其余都可以】
    棉花，pta【整个商品里面最靓的仔】
    菜籽粕【价格比较高，保证金不贵】
    花生【利于做卖方，掉波严重，流动性差点】
    纯碱【优质的买方合约，经常发疯】
  • 上交所：【50w开户门槛】
    科创50ETF【非常优质卖方合约】

大而精 --- 老交易员的选择

  • 小而美是大而精的基础

1.19日

9.九字箴言：赢在起跑线【视频中，铁矿石的盘面分析，很重要】

  • 九字箴言：看牛熊，选合约，定沽购
  • 赢在起跑线：就是看牛熊 --- 判断是买方合适，还是卖方合适

小而美如何赢在起跑线 --- 根据波动率判断，接下来是期权的牛市，还是熊市

  • 模拟或实盘，尽量偶数开仓 --- 好做个仓位管理，可以先平一半
  • 期权中的牛熊：适合做买方，还是适合做卖方 --- 注意：这里牛熊非股市中牛熊的含义，是期权中的牛熊，是看波动率的涨跌趋势来判断的

大而精如何赢在起跑线

  • 把整个过程放大，把从单合约分析，变成做全品种的分析。对整个市场整体形势有个判断。

1.20日【大而精的内容】【需要练手操作】

10.分而治之：按需分板块

  • 最新的官网商品指数 ： http://wenhua.com.cn/Home/WenhuaIndex
    分类思路，和交易逻辑息息相关的。每个人的分类都应是个性化的。有的合约看自己复盘理解，划分到哪个板块。


  • 作者的表格仅供参考，作者自己隔段时间也会调整；这个表格只可以自己来梳理！！不断优化。这个过程很重要。
  • 交易没有捷径！！！！！----
    1.数据建模；2.数据填充；3.数据分析；

11.强者恒强：预判板块龙头

12.实事求是：全品种合约打分逻辑

13.牛熊指数：上帝视角看情绪波动

  • 分买方打分，卖方打分视角；【存在合约既不符合买方，也不符合卖方机会】
  • 打分结果不是最重要的，打分过程【通过打分，完成你和市场的对话，你和自己的对话】才是最重要的。重要的是打分的习惯。培养盘感的重要方法！
    各个合约打分后，通过加权平均数，来判断买方的牛熊，还是卖方的牛熊。
    把对市场的感觉，逐步做成一个量化的标准。
  • 交易本身就是个性化的。不同人打分结果基本不同；同一人，同样合约，打分结果可能也不同；
  • 上图为作者的打分参考表

1.21日 【重要】

14.落袋为安：从理论到动手全流程示范

  • 视频中，氧化铝，末日论，短线操作。听得不是很明白?????，多空强弱在市场中短线如何应用的范例！！！--- 需要再多看几次

我们每个人，策略背后的规则是一样的，但设计的策略是不一样的。

1.从策略设计：我们的设计的策略，要有大行情的包容性。
2.从资金管理：我们的资金管理，要能够支撑，大行情的到来。
最可怕的是，没行情，把账户给亏差不多了，行情来了，没钱入场了。

1.22日

15.股商联动：股市和商品行情区分【1.跷跷板；2.多可以很长，空可以很快；3.股市不存在大而精，关联性强，挑几个做就行了。】

  • 不一定股市和商品一起做，但股市也需要关注

    当股市走的杂乱无章，股市市场的钱出来之后，就会流向商品市场，就会利于商品市场期权的买方。
    股市 和 商品，类似于跷跷板效应。一个机会高了，一个机会就低。
    多头可以赚很多，空头可以赚很快。
    上涨的时候，可以涨很多，涨的慢点；下跌会跌的很快。
    越往上涨，开仓成本就越高，涨的就越慢。越往下跌，开仓成本就越低，所以跌的就越快，但下跌不会很长。

16.扩展话题：波动率均值理论【作者正在思考，验证的话题】

波动率的均值，随着经济发展变化会变化的，多复盘来感知。没有绝对的高位，也没有绝对的地位。

17.策略周期:按规律买卖联动

  • 资金少，一般可投入的时间就越少。不适合太多品种操作。
    不要着急，一步步来。该做买方就做买方，该做卖方就做卖方。

18.冰山理论：从专业到运气

  • 百度理解：冰山理论；
  • 并网络传言：不是1赚，2平，7亏；交易成功真实的概率，可能是万分之一！！！
  • 交易成功，和交易赚钱的评估是不一样的。赚钱了，离成功还很远。

19.远离噪音:一技在手，天下我有

  • 为什么，做交易的人，做着做着就不愿意跟人交流了。
    作者认为：交易是个人和个人的对话，是决对私密的事情！
  • 一般而言，进入市场：3个月知道自己能不能干，1年后知道自己怎么干。
    交易是决对独立的行为。独立自主是第一步！！!
    信息>现象=>概念=====>本质
    一开始接触的信息，无法消化，融入到整体知识中。
    过程不可逾越，周期可以改写。【我们发现问题，有时候自己10年也走不出来，找到愿意带你的人，也不是立马就改变的。从一个问题，会再走到下一个问题】
    学习过程，不要学杂了。不要从直播间学零碎化的知识。你学到错的知识，可能要走很久才能走出来。
    我们暂时接受不了的，消化不了的信息，都是噪音！！！

20.降维打击:期权抓股票/期货大行情

  • 通过波动率，判断方向！！

21.预期管理：团结家人赚钱

  • 交易永远学不完，只要你没有离开这个市场，我们永远都在学习。
  • 不要跟家人透露赚了多少钱，赚了也就说小赚了点。跟家人说，前期学习时间也会比较长，要学3年。
  • 1.降低预期【不要放大家人预期】；2.正向反馈；3.一个做交易，一个做风控；

22.习惯驱动：红绿灯的启发

  • 看到红灯，没有倒计时的情况，很多人会跟着别人一起闯红灯。
  • 看到别人赚钱，要快速评估是不是自己能赚的钱。大部分情况，别人赚的钱，不是自己也能赚的。
  • 人习惯养成之前，一定会对抗习惯。什么习惯：就是复盘！！！
  • 不属于你东西，伸手都是多余的。属于你的东西，当仁不让！！

1.23日

23. 冰山模型:塑造你的专属吸金系统

  • 交易系统，不是一个可复制的东西。但基本的要素都要有。有共性的东西。
    不要去复制一个交易系统，别人的交易系统学不会的。可以根据别人的交易系统的几个基本模块，把自己的东西填充起来。
    一个系统中，有很多的模型。当你形成一个又一个模型的时候，你的系统就成立了。
    构建的过程：专业知识----->模型------->系统

  • 账户里面可以没有买方，或者卖方的订单。心里得有。不能是单腿思维。
  • 1年学会说话，要用一辈子学会闭嘴。一分钟学会开仓，10年学会不开仓！--- 真正学会什么时候开仓。
  • 模型，是在自己的角度，从一笔笔单子练出来的。别人看了，可能会理解，但是学不会的。
  • 所有交易方法，最重要的东西：教会我们什么时候不要动手，教会我们判断什么时候没有机会。

1.24日

24.现金为王:构建你的金池水厂【选合约】

  • 选合约，是一件非常重要的事情。也是一件硬功夫。
  • 绝对的牛市，绝对的熊市都是小概率事件，大多数我们都是要挑选合约的。挑到好的合约，会事半功倍。
  • 一定要做全品种的跟踪，来筛选合适的合约。
  • 看到别人赚钱，也不要嫉妒羡慕恨；看到别人亏钱，不用嘲笑【可能你没到那阶段，你经历过也不会嘲笑】。--- 这也是一种修为！





25.补仓必亏：建仓思路与买卖联动

  • 补仓
    1.浮亏补仓 --- 为了拉均价，不承认错误，只会错上加错
    2.浮盈补仓 --- 认为仓位少了，仓位管理出现问题。后续再补，容易高位站岗。
    如何解决：
    我们建仓有2种方式：1.一次性的买入，赚钱很猛，亏钱也很猛；2.分档建仓，分批止盈；
    补仓没后招；分档建仓有后招；【视频37分钟，没听懂????????????】

买卖联动

  • 1.不知道该不该做买方，就想入场，就做卖方；90%情况下，做卖方都不会错；
  • 2.要想做好卖方，必须懂对冲；不一定要用对冲，但得懂；
    对冲---万一遇到极端行情，反应不过来，能用到对冲。---- 没用对冲，或者没用好，一次就能打回原形，淘汰出局。
  • 对冲就是灭火器！！
  • 做卖方，一定要有突发情况下的应对策略。这个策略就是---对冲；

不知道什么时候该买，什么时候该卖

  • 买方赚钱的时候，转卖方；卖方赚钱的时候，转买方；

26.存钱思维：细说复利增长和指数增长

  • 交易中，复利增长是个谎言：每个人，阶段性，可以承受的仓位，是个恒定值。
  • 心理仓位，也是一步步练出来的。例如：多次10w赚5w，每次赚5w出金5w。然后才可以试探性的操作20w。
  • 你看到大体量的交易员。其实，他们只不过亏钱的时候，不告诉你们。
  • 要养成赚钱出金的习惯，赚钱不要凑整。

27.与人为善：化解交易盈利的戾气

  • 金融市场，本质就是掠夺，就是抢。
  • 交易做久了，身上会带有戾气。随着市场的波动，会把人狂躁的情绪激发出来。但在生活中，这种戾气会伤人。赚钱，亏钱，不要把狂躁的情绪带入生活，要修心。
  • 交易是一种硬碰硬的事情。你如果想在硬碰硬的时候能赢，得学会该柔和的时候会柔和。

1.26日

28.见路不走【保护自己】，见死不救【保护他人】

  • 所有他人的成功，我们都不可复制
    所有的网络的信息，都是片面的。冰山理论，我们看到的是水面上的冰山。你看到的都是明知识，后面的暗知识你看不到。
    不要盲目的相信，网络上某个方法就能赚钱。所有赚钱的东西，都是综合方式的结果，不是单方面的。
    • 见路不走：不要试图复制别人的成功经历，不要试图复制别人的方法。
    • 见死不救：不要多管闲事。切记交浅言深。如果对方没有明确提出，要解决什么问题。千万不要自己主动去解决。不要干涉别人的因果。我们提供给别人的，也是片面化的知识。
  • 自己的交易要保持独立性，也要帮助别人的交易独立性。

29.矛盾论：为什么交易系统必须唯一

  • 看【矛盾论】
  • 人也是会变的，所形成的交易系统也需要调整。
  • 交易系统是自己设计出来的。你自己设计不出来，别人给你也用不了。

1.27日

  • 过年期间，找一个合约，最好年后打算操作的合约，做一个从始至终的复盘。

补充

SCB 长线对冲策略

关于末日论的一些群聊记录


1、从自己熟悉的合约中，挑选 3-5 个，这几个合约一定要是你曾经交易过，有一定熟悉度的，不要“道听途说”
2、春节期间聚焦你挑选的这个几个合约，不要太多，太多了聚焦不了，结合这段时间所学，多复盘，复盘什么呢？拆解他过往的拐点形态和细节。

3、春节后如果你熟悉的合约刚好处于末日轮期间（3-10 天），盘它。
4、注意控制仓位，没有任何人是因为一次末日轮光宗耀祖的。

5、末日轮是不存在的东西，我知道很多人看到这种交易，会想着说，我只要学会这个就牛逼了。
6、末日轮=原本应该爆发的行情，并没有爆发，刚好在到期那几天爆发，就产生了末日轮，是过往行情沉淀之后的短期释放。
这个第 6 点很重要，大家一定要多思考，我担心大家去学习“如何做末日轮”，教人“做末日轮”犹如刨人祖坟，是伤天害理的事情。

大家可以这么理解，举两个例子：

比如阿哲，从高一到高三所有的考试都没有参加，所以一直没有成绩，但是他一直学习很认真，高考那一次他参加了，考了高分，省状元，北大清华争着要。
有人就说，你看着小子，运气真好，就考了这么一次，就拿状元了。
不，他不是运气好，他只是之前没考试，他的准备时间不是只有高考那几天，而是从幼儿园开始的。
比如，一个合约距离到期时间还有 30 天，我们在跟踪的时候，他一直没出行情，但是形态啥的没毛病，结果距离到期只有 5 天爆发了，这个时候就会产生末日轮行情。
换句话说，我们如果单纯去盯着到期时间只有几天的合约去看那一段，就容易归零，但是如果你看了他 1 个月、2 个月、3 个月的行情，刚好在那个时间段符合你的进场预期，你就正常开仓，爆发你就大赚，不爆发，你按照标准止损就可以了。
这个是关键，所以说，其实末日轮的只是大家当下已经掌握了，不需要刻意去学习。

7、教人末日轮=教一个没上过学的高考拿状元，所以说，这事儿不靠谱。

第二个例子：

阿哲前几天买了个新款的 Macbook pro，1.5 万，准备过几天送给她喜欢的女孩子。
然后那个女孩子的闺蜜就说，哇，这个男孩子好有钱啊，年收入 540 万。
她怎么算的呢，你看，一天消费 1.5 万，一年 365 天，这不就是 540 多万了吗。
这个例子是想说，不要迷恋末日轮，不是每个到期日都有末日轮。

末日轮=压抑的行情刚好那个时间段爆发，大家一定要深度理解这句话，末日轮的关注不是在末日轮那几天，而是在末日轮之前的跟踪和复盘，所以我们说复盘才是赚钱，交易只是结账。

8、末日轮到期定义：3-10 天都属于末日轮，末日轮并不是指到期当天。

9、我希望，新年的一年，我们群里每个人都修炼出小资金（1000-5000）短时间（3-5）天赚 2-10 倍的能力。

我上面的这些订单的本金都是小几千，没有大资金。

有人会说，你当时多买点，岂不是暴富了。

如果我真的买多了，可能就亏了。

所以前面让大家重复，控制仓位，末日轮容易滋生戾气，处理不好，容易大亏。

你想一想，如果你搞了 4000，嗖，两三天赚了 3-5 万，你会觉得自己年入 50 万的人，干嘛为了三五千的工作受气呢？你看你领导就不顺眼了。

10、我不是鼓励大家做末日轮追求暴利，而是这种操作对理解期权非常有价值。

末日轮是非常精细化的微操，必须要对这段时间所学的东西，非常非常熟练，才能驾驭的好。

2025 年，大家可以用能承担的小资金，把末日轮的交易当成一个课题，持续去研究。

如果赚了，可以加速积累，如果没赚，可以快速帮助自己发现问题。

末日轮最大的价值是修炼自己的专业技能，不能冲着赚钱去。

当专业技能修炼到位，赚钱结果就是对你技能的打分。
posted @ 2025-01-05 23:51  盘思动  阅读(38)  评论(0)    收藏  举报