A股Level-2行情数据API接口测评：iTick十档盘口体验如何

A股Level-2行情数据API接口，说实话市面上能做到"稳定又好用"的选项并不算多。很多接口挂着Level-2的名头，实际给到的还是五档盘口打包的简化数据，逐笔委托、逐笔成交这些细颗粒度的东西要么没有要么延时很大。趁着最近在给一个选股工具做数据源调研，把iTick的A股相关接口拉出来测了一遍，写下这篇记录。

先说结论

iTick目前对A股这块主要是以概念产品和相关衍生数据形式覆盖，十档盘口和逐笔数据在实测中响应速度不错，高并发场景下（同时订阅几百个标的）没有出现明显的丢包或者延时暴增，这一点对做实时监控看板的团队来说比较关键，毕竟盘中行情一旦卡顿，用户体验直接就崩了。

接入方式

REST和WebSocket都支持，盯盘类需求肯定优先用WebSocket，服务端主动推送，不用自己写轮询逻辑浪费请求次数：

import io.itick.sdk.Client;

Client client = new Client("your_api_token");
client.setMessageHandler(msg -> System.out.println("行情: " + msg));
client.connectStockWebSocket();
client.sendWebSocketMessage("{\"ac\":\"subscribe\",\"params\":\"600519$CN\",\"types\":\"quote,depth,tick\"}");

depth对应十档盘口，tick是逐笔成交，两个类型一起订阅，基本能满足大部分选股和监控场景的数据需求了。

和其他方案的差异感受

之前团队也试过几个免费的第三方数据源，问题主要集中在两块：一个是稳定性，高峰时段经常连接超时或者数据延迟明显变大；另一个是文档不全，很多字段含义要靠猜或者翻论坛帖子才能搞明白。iTick这边文档写的比较细，字段说明、请求示例都齐全，遇到不确定的地方去查文档基本都能找到答案，省了不少来回沟通的时间。

一些实测数据

拿贵州茅台（600519）做过连续两个交易日的盯盘测试，行情跳动跟同花顺App对比过，基本同步，偶尔有个别几十毫秒的差异，属于正常的网络传输误差范围，不影响实际使用。十档盘口的数据也跟券商客户端的十档做过核对，价位和挂单量都能对上，数据准确性这块目前来看是靠谱的。

适合谁用

如果你是在做A股相关的资讯类产品、选股工具，或者需要把A股概念数据整合进一个多市场统一的行情系统里，iTick的接口值得拿来试一下，尤其是它把A股、港股、美股、外汇、加密货币这些品类都放进了同一套账号体系，不用为每个市场单独找一个供应商，集成和维护成本能省不少。

时间算法