2018年2月16日
计量经济与时间序列_滞后算子和超前算子L的定义
摘要： 1. 为了使计算简单，引入滞后算子的概念： 2. 定义LYt = Yt-1 ， L2Yt = Yt-2，... ， LsYt = Yt-s。 3. 也就是把每一期具体滞后哪一期的k提到L的上方，来用一个Yt来标记具体属于哪一个滞后期。默认，Yt-1的上方为1，其实不用写。 4. 一定和一个滞后变量放 阅读全文
posted @ 2018-02-16 03:45 时海涛|Thomas 阅读(1995) 评论(0) 推荐(0)
计量经济与时间序列_平稳性
摘要： 1. 平稳性： 1.1 任何一个时间序列都可以被看做是由随机过程产生的结果。和普通两变量和多变量不一样，任何一个时间点上的值都是随机过程产生的，也是都是随机的。 1.2 如果一个随机过程所产生的时间序列期望和方差在任何时间过程上都是常数，并且任何两个时期之间的协方差不依赖于这两个时期的距离或之后，而 阅读全文
posted @ 2018-02-16 03:23 时海涛|Thomas 阅读(2842) 评论(2) 推荐(0)