程序化交易策略开发：第1个策略

　　学习程序化交易策略开发是一个很简单的事，也就是学习1门简单脚本语言或甚至是一个插件使用那么简单。难的是开发出一个能赚钱的策略，但程序员这么多，也许你能通过程序化交易找到适合你的发展方向呢。下面通过几个简单步骤开发一个交易策略。

　　1.选择开发平台，国内的有开拓交易者(期货)，国外的MiultiCharts(期货),还有MT4(外汇),这里以开拓交易者(简称TB)为例。

　　2.下载、注册与登录，按提示操作即可

　　

   3.进入后关闭默认图表后的界面

  

 4.点击左侧的“超级图表”,默认的投资标的不对，需要更换，图表中点右键，选择“插入商品”

一般选择“××指数”,这里选"股指指数"

 

继续在图表中点右键，选择“商品设置”，出现对话框，将默认合约下移后删除

           

这样，就选择了策略运行的投资标的（股指）,最后需要选择你在几分钟上的K线周期上做交易

 这时候可以保存一下工作区了,点工具栏“保存”，按提示操作即可，保存后，多工作区时注意切换

5.交易标的选择后之后，就是编写策略了。选择导航的“新建公式应用”，按提示输入英文名称，选择模板“交易策略”

生成默认代码，下面这个编译按钮很重要，没有出现时，随意修改下文件即可，例如输入一个空格。编译后，输出窗口会提示成功与否（默认代码的Condition1、Condition1赋初值错误，编译不通过）

 

6.修改代码

 

7.代码完成并编译通过后，记住公式名称。回到图表页面，点右键“插入公式应用”，选择编辑的公式。

       

下面是一个策略范例，大致逻辑是均线之下开空，均线之上开多

//------------------------------------------------------------------------
// 简称: eleven
// 名称: eleven
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用 
//------------------------------------------------------------------------
Params 
    Numeric AM_CO(40);//Close-Open
	Numeric AM_CM(200);//Close-Max(High/low)
Vars 
	NumericSeries sum_up(0);
	NumericSeries sum_down(0);
	Numeric Am(0);
	Numeric Am2(0);
	Numeric Am3(0);
Begin
	Am = Close[1] - Open[1];
	Am2 = Close[1] - Close[2];
	if ( sum_up[1] > 0 ) {
		if ( Am >= 0 ) {			
			sum_up=sum_up[1]+1;
		} else if ( Abs(Am) <= AM_CO  ) {	
			if ( Close[2] - Open[2] < 0 ) {
				sum_down = 2;
				sum_up = 0;
			} else {
				sum_up=sum_up[1]+1;
			}			
		} else {			
				sum_down = 2;
				sum_up = 0;				
		}
		PlotString("num", Text(sum_up));
		if ( sum_up == 0 ) {
			
				if ( MarketPosition != -1 ) {
					SellShort(1,open);
				}
		}
	
	} else if ( sum_down[1] > 0 ) {
		if ( Am <= 0 ) {			
			sum_down=sum_down[1]+1;			
		} else if ( Abs(Am) <= AM_CO  ) {	
			if ( Close[2] - Open[2] > 0 ) {
				sum_up = 2;
				sum_down = 0;
			} else {
				sum_down=sum_down[1]+1;
			}
		} else {				
				sum_up = 2;
				sum_down = 0;
		}
		if ( sum_down == 0 ) {
			if ( MarketPosition != 1 ) {
					Buy(1,open);
				}
		}
		PlotString("num2",Text(sum_down));
	
	} else {
		if ( Am > 0 ) {			
			sum_up=sum_up[1]+1;
		} else if ( Am < 0 ) {
			sum_down = sum_down[1]+1;
		}
	}

End

　　

8.选择完公式后，对效果进行测试，点击工具栏的测试报告图表，如下：

出现测试报告

 

可以看出总体是净利润为正，选择不同的K线周期效果不同。不过这还不是一个合格的策略。正常的交易不是市价就能成交的，需要考虑增加1-2个滑点。

 

暂时就到这里，后面会讲更多的开发问题和一些潜规则，避免大家走弯路。