摘要: 量化投资中的择时研究 在进行量化投资策略的研究时,我们通常会基于不同的原则来进行分类,其中包括:根据均线进行择时、根据估值进行择时、以及根据策略回撤进行择时。 这三种策略各有特点,也各自适用于不同的市场环境和投资风格。例如,根据均线择时的策略主要关注价格趋势,以确定最佳的买入和卖出时机;根据估值择时则主要基于公司的基本面数据,以寻找被市场低估或高估的投资机会;而根据策略回撤择时则更多地关注投资组合的绩效,通过分析和管理投资组合的回撤来调整投资策略。 本研究的背景主要针对的是中低频股票多头策略的应用。 在进行这个策略的研究和应用前,我们首先需要对比和分析一下,当我们不使用任何择时策略的时候,中美两个不同市场的股票在历次回撤中的特点和原因。这样的对比和分析不仅能够让我们更好地理解两个市场的差异和特性,也能为我们在实施择时策略时提供有价值的参考和指导。 阅读全文
posted @ 2023-06-26 11:23 月出渐分明 阅读(179) 评论(0) 推荐(0) 编辑