【Elite量化策略实验室】BollMACD策略 - 2

发布于VeighNa社区公众号【vnpy-community】

原文作者：黄太哲、李思佳 | 发布时间：2023-6-21

更多时间周期效果

上篇文章分享了BollMACD策略对焦炭（j99.DCE）在分钟级别回测运行的结果，接下来为了更全面地认识BollMACD策略，我们也尝试对焦炭进行小时级别的回测。

回测参数：

• 交易成本

• 佣金：0.01%

• 滑点：1跳

• 策略参数

字段名	值
bar_window	1
bar_interval	"1h"
bar_buffer	100
boll_dev	1.8
macd_patience	5
risk_window	10
risk_capital	10000
price_add	4
trailing_stop	65
min_pos_chg	0.5
bar_window	10
boll_window	20
fast_window	10
slow_window	40
macd_window	3

j99.DCE（焦炭）

可以看到资金曲线的整体形状和分钟线的结果较为一致，体现了不错的跨时间周期普适性。

更多品种效果

除了时间周期这一维度，我们还从不同期货品种的角度出发，用BollMACD策略对橡胶、螺纹钢及棉花三种商品期货进行了尝试，结果如下：

ru99.SHFE（橡胶）

回测参数：

• 交易成本

• 佣金：0.01%

• 滑点：1跳

• 策略参数

字段名	值
bar_window	5
bar_interval	"1m"
bar_buffer	500
boll_dev	2
macd_patience	5
risk_window	10
risk_capital	10000
price_add	4
trailing_stop	75
min_pos_chg	0.5
bar_window	10
boll_window	30
fast_window	12
slow_window	26
macd_window	3

rb99.SHFE（螺纹钢）

回测参数：

• 交易成本

• 佣金：0.01%

• 滑点：1跳

• 策略参数

字段名	值
bar_window	5
bar_interval	"1m"
bar_buffer	500
boll_dev	3
macd_patience	7
risk_window	10
risk_capital	10000
price_add	4
trailing_stop	75
min_pos_chg	0.5
bar_window	10
boll_window	25
fast_window	12
slow_window	26
macd_window	5

CF99.CZCE（棉花）

回测参数：

• 交易成本

• 佣金：4.3元/手（体现在滑点中）

• 滑点：1跳

• 策略参数

字段名	值
bar_window	5
bar_interval	"1m"
bar_buffer	500
boll_dev	2
macd_patience	3
risk_window	10
risk_capital	10000
price_add	4
trailing_stop	75
min_pos_chg	100
bar_window	10
boll_window	50
fast_window	12
slow_window	22
macd_window	3

策略评估总结

至此，围绕BollMACD策略的研究画上了句点。两大著名的CTA指标并肩合作，共同塑造了这一优秀策略，也是量化研究中站在巨人肩膀上进一步探索与发展的实践。

今年接下来的时间里【Elite量化策略实验室】系列会持续更新，努力为大家带来更多量化策略深入解析。

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