2022年9月19日
【2022.09.19】期货问题
摘要： 国债期货理论价格=1/转换因子×(现货价格+资金占用成本-利息收入） 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子 卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，就是卖出套利 国债期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入 风险度=保证金占用/客户权益×100%。 阅读全文
posted @ 2022-09-19 17:27 Mokou 阅读(69) 评论(0) 推荐(0) 编辑