[Reinforcement Learning] Model-Free Control

上篇总结了 Model-Free Predict 问题及方法,本文内容介绍 Model-Free Control 方法,即 "Optimise the value function of an unknown MDP"。

在这里说明下,Model-Free Predict/Control 不仅适用于 Model-Free 的情况,其同样适用于 MDP 已知的问题:

  • MDP model is unknown, but experience can be sampled.
  • MDP model is known, but is too big to use, except by samples.

在正式介绍 Model-Free Control 方法之前,我们先介绍下 On-policy Learning 及 Off-policy Learning。

On-policy Learning vs. Off-policy Learning

On-policy Learning:

  • "Learn on the job"
  • Learn about policy \(\pi\) from experience sampled from \(\pi\)(即采样的策略与学习的策略一致)

Off-policy Learning:

  • "Look over someone's shoulder"
  • Learn about policy \(\pi\) from experience sampled from \(\mu\)(即采样的策略与学习的策略不一致)

On-Policy Monte-Carlo Learning

Generalized Policy Iteration

具体的 Control 方法,在《动态规划》一文中我们提到了 Model-based 下的广义策略迭代 GPI 框架,那在 Model-Free 情况下是否同样适用呢?
如下图为 Model-based 下的广义策略迭代 GPI 框架,主要分两部分:策略评估及基于 Greedy 策略的策略提升。

![](https://img2018.cnblogs.com/blog/764050/201810/764050-20181030094138877-1709997119.png)

Model-Free 策略评估

在《Model-Free Predict》中我们分别介绍了两种 Model-Free 的策略评估方法:MC 和 TD。我们先讨论使用 MC 情况下的 Model-Free 策略评估。
如上图GPI框架所示:

  • 基于 \(V(s)\) 的贪婪策略提升需要 MDP 已知:

\[\pi'(s) = \arg\max_{a\in A}\Bigl(R_{s}^{a}+P_{ss'}^{a}V(s')\Bigr) \]

  • 基于 \(Q(s, a)\) 的贪婪策略提升不需要 MDP 已知,即 Model-Free:

\[\pi'(s) = \arg\max_{a\in A}Q(s, a) \]

因此 Model-Free 下需要对 \(Q(s, a)\) 策略评估,整个GPI策略迭代也要基于 \(Q(s, a)\)

Model-Free 策略提升

确定了策略评估的对象,那接下来要考虑的就是如何基于策略评估的结果 \(Q(s, a)\) 进行策略提升。
由于 Model-Free 的策略评估基于对经验的 samples(即评估的 \(q(s, a)\) 存在 bias),因此我们在这里不采用纯粹的 greedy 策略,防止因为策略评估的偏差导致整个策略迭代进入局部最优,而是采用具有 explore 功能的 \(\epsilon\)-greedy 算法:

\[\pi(a|s) = \begin{cases} &\frac{\epsilon}{m} + 1 - \epsilon, &\text{if } a^*=\arg\max_{a\in A}Q(s, a)\\ &\frac{\epsilon}{m}, &\text{otherwise} \end{cases} \]

因此,我们确定了 Model-Free 下的 Monto-Carlo Control:

![](https://img2018.cnblogs.com/blog/764050/201810/764050-20181030094153831-1123656335.png)

GLIE

先直接贴下David的课件,GLIE 介绍如下:

![](https://img2018.cnblogs.com/blog/764050/201810/764050-20181030094208835-610523224.png)

对于 \(\epsilon\)-greedy 算法而言,如果 \(\epsilon\) 随着迭代次数逐步减为0,那么 \(\epsilon\)-greedy 是 GLIE,即:

\[\epsilon_{k} = \frac{1}{k} \]

GLIE Monto-Carlo Control

GLIE Monto-Carlo Control:

  • 对于 episode 中的每个状态 \(S_{t}\) 和动作 \(A_t\)

\[N(S_t, A_t) ← N(S_t, A_t) + 1 \\ Q(S_t, A_t) ← Q(S_t, A_t) + \frac{1}{N(S_t, A_t)}(G_t - Q(S_t, A_t)) \]

  • 基于新的动作价值函数提升策略:

\[\epsilon ← \frac{1}{k}\\ \pi ← \epsilon\text{-greedy}(Q) \]

定理:GLIE Monto-Carlo Control 收敛到最优的动作价值函数,即:\(Q(s, a) → q_*(s, a)\)

On-Policy Temporal-Difference Learning

Sarsa

我们之前总结过 TD 相对 MC 的优势:

  • 低方差
  • Online
  • 非完整序列

那么一个很自然的想法就是在整个控制闭环中用 TD 代替 MC:

  • 使用 TD 来计算 \(Q(S, A)\)
  • 仍然使用 \(\epsilon\)-greedy 策略提升
  • 每一个 step 进行更新

通过上述改变就使得 On-Policy 的蒙特卡洛方法变成了著名的 Sarsa。

  • 更新动作价值函数
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/764050/201810/764050-20181030094221840-942626866.png)
- Control
![](https://img2018.cnblogs.com/blog/764050/201810/764050-20181030094230851-277293106.png)

Sarsa算法的伪代码如下:

Sarsa(λ)

n-step Sarsa returns 可以表示如下:
\(n=1\) 时:\(q_{t}^{(1)} = R_{t+1} + \gamma Q(S_{t+1})\)
\(n=2\) 时:\(q_{t}^{(2)} = R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 Q(S_{t+2})\)
...
\(n=\infty\) 时:\(q_{t}^{\infty} = R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + ... + \gamma^{T-1} R_T\)
因此,n-step return \(q_{t}^{(n)} = R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + ... + \gamma^{n}Q(S_{t+n})\)

n-step Sarsa 更新公式:

\[Q(S_t, A_t) ← Q(S_t, A_t) + \alpha (q_t^{(n)} - Q(S_t, A_t)) \]

具体的 Sarsa(λ) 算法伪代码如下:

其中 \(E(s, a)\) 为资格迹。

下图为 Sarsa(λ) 用于 Gridworld 例子的示意图:

![](https://img2018.cnblogs.com/blog/764050/201810/764050-20181030094258849-595223970.png)

Off-Policy Learning

Off-Policy Learning 的特点是评估目标策略 \(\pi(a|s)\) 来计算 \(v_{\pi}(s)\) 或者 \(q_{\pi}(s, a)\),但是跟随行为策略 \(\{S_1, A_1, R_2, ..., S_T\}\sim\mu(a|s)\)

Off-Policy Learning 有什么意义?

  • Learn from observing humans or other agents
  • Re-use experience generated from old policies \(\pi_1, \pi_2, ..., \pi_{t-1}\)
  • Learn about optimal policy while following exploratory policy
  • Learn about multiple policies while following one policy

重要性采样

重要性采样的目的是:Estimate the expectation of a different distribution。

\[\begin{align} E_{X\sim P}[f(X)] &= \sum P(X)f(X)\\ &= \sum Q(X)\frac{P(X)}{Q(X)}f(X)\\ &= E_{X\sim Q}[\frac{P(X)}{Q(X)}f(X)] \end{align} \]

Off-Policy MC 重要性采样

使用策略 \(\pi\) 产生的 return 来评估 \(\mu\)

\[G_t^{\pi/\mu} = \frac{\pi(A_t|S_t)}{\mu(A_t|S_t)} \frac{\pi(A_{t+1}|S_{t+1})}{\mu(A_{t+1}|S_{t+1})}...\frac{\pi(A_T|S_T)}{\mu(A_T|S_T)}G_t \]

朝着正确的 return 方向去更新价值:

\[V(S_t) ← V(S_t) + \alpha\Bigl(\color{Red}{G_t^{\pi/\mu}}-V(S_t)\Bigr) \]

需要注意两点:

  • Cannot use if \(\mu\) is zero when \(\pi\) is non-zero
  • 重要性采样会显著性地提升方差

Off-Policy TD 重要性采样

TD 是单步的,所以使用策略 \(\pi\) 产生的 TD targets 来评估 \(\mu\)

\[V(S_t) ← V(S_t) + \alpha\Bigl(\frac{\pi(A_t|S_t)}{\mu(A_t|S_t)}(R_{t+1}+\gamma V(S_{t+1}))-V(S_t)\Bigr) \]

  • 方差比MC版本的重要性采样低很多

Q-Learning

前面分别介绍了对价值函数 \(V(s)\) 进行 off-policy 学习,现在我们讨论如何对动作价值函数 \(Q(s, a)\) 进行 off-policy 学习:

  • 不需要重要性采样
  • 使用行为策略选出下一步的动作:\(A_{t+1}\sim\mu(·|S_t)\)
  • 但是仍需要考虑另一个后继动作:\(A'\sim\pi(·|S_t)\)
  • 朝着另一个后继动作的价值更新 \(Q(S_t, A_t)\)

\[Q(S_t, A_t) ← Q(S_t, A_t) + \alpha\Bigl(R_{t+1}+\gamma Q(S_{t+1}, A')-Q(S_t, A_t)\Bigr) \]

讨论完对动作价值函数的学习,我们接着看如何通过 Q-Learning 进行 Control:

  • 行为策略和目标策略均改进
  • 目标策略 \(\pi\) 以greedy方式改进:

\[\pi(S_t) = \arg\max_{a'}Q(S_{t+1}, a') \]

  • 行为策略 \(\mu\)\(\epsilon\)-greedy 方式改进
  • Q-Learning target:

\[\begin{align} &R_{t+1}+\gamma Q(S_{t+1}, A')\\ =&R_{t+1}+\gamma Q\Bigl(S_{t+1}, \arg\max_{a'}Q(S_{t+1}, a')\Bigr)\\ =&R_{t+1}+\max_{a'}\gamma Q(S_{t+1}, a') \end{align} \]

Q-Learning 的 backup tree 如下所示:

![](https://img2018.cnblogs.com/blog/764050/201810/764050-20181030094313903-820222072.png)

关于 Q-Learning 的结论:

Q-learning control converges to the optimal action-value function, \(Q(s, a)→q_*(s, a)\)

Q-Learning 算法具体的伪代码如下:

![](https://img2018.cnblogs.com/blog/764050/201810/764050-20181030094323853-141348712.png)

对比 Sarsa 与 Q-Learning 可以发现两个最重要的区别:

  • TD target 公式不同
  • Q-Learning 中下一步的动作从行为策略中选出,而不是目标策略

DP vs. TD

两者的区别见下表:

![](https://img2018.cnblogs.com/blog/764050/201810/764050-20181030094333833-1951913901.png) ![](https://img2018.cnblogs.com/blog/764050/201810/764050-20181030094341855-1641614291.png)

Reference

[1] Reinforcement Learning: An Introduction, Richard S. Sutton and Andrew G. Barto, 2018
[2] David Silver's Homepage

posted @ 2018-10-31 10:40  Poll的笔记  阅读(...)  评论(...编辑  收藏