勇哥量化实质

摘要： 一句话结论 收盘后才生成的题材榜单，不能再用当日收盘价回测或成交。按近十年关键词口径实测，最强题材在次日开盘平均已经兑现约1%以上的隔夜溢价，5日收益相对“当日收盘买入”的假想口径衰减超过50%。所有这类信号统一推迟到下一交易日开盘成交，并扣除佣金、税费和冲击成本。 问题现象 实盘里最典型的症状是： 阅读全文

摘要： 一句话结论 北向单日净流入超过30亿元，可以作为资金轮动的预警信号，但不是收盘即追入的执行指令。示例口径下，行业强弱排序的边际变化通常出现在T+1至T+2，轮动效应在10个交易日窗口内的响应重心平均为T+4.2。建议用 moneyflow_hsgt 生成资金信号，用 sw_daily 计算申万一级行 阅读全文