拨云见日

你是一个专业的量化交易员，请基于掘金量化框架（使用官网最新API ）编写一个策略。  
要求：  
请使用掘金量化的最新Python版gm库，编写一个量化策略。要求：  


3. 输出完整代码，包含初始化、数据订阅、交易信号逻辑；  
4. 代码需兼容掘金量化平台，并标注需替换的策略ID和Token位置，run函数的默认文件名filename='main.py'。

 filename='main.py'。

　　

 

因子挖掘可以分为三个大方向进行：

1. 基本面因子（财务）
2. 技术面因子（行情）
3. 舆情因子（消息）

初期准备专研小微盘策略，因为资金体量比较小，此类策略波动大，容易获取超额收益，白马策略则是比较稳定，花费时间长，先研究出来一个小微策略，转到100个后，再慢慢研究其它策略。

小市值是第一大因子，结合财务+动量因子，来构建一整套交易系统：

选股（过滤ST、停牌、科创、北交所）+ 排序（市值、动量） +  调仓（持仓获取、买入条件、不卖条件、止损止盈、动态平衡仓位）

第一个-小市值因子

小市值的核心就是股票池中选择市值最小的并且基本面没太大问题的股票，这类股票价格波动大，有较大的价值发现空间；涨多了调出股票池，跌到止损线止损卖出，持仓数量不足则买入，来实现小波段高抛低吸。

 

 

 

白马股因子

动量因子